Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

タグ:MACD



こんにちは! 

FXの調べ、さとりです。 


今回は、AUDJPY5分足でMACDとフィボナッチの微妙な関係をご紹介します。 

下図は11月24日のAUDJPY5分足のチャートです。


fibomacd

上図において、前の山よりも高い山を作ってから0.618反転したところで押し目買いのシグナルがでましたが、MACDSignalも近い位置で0を割り、下向きの矢印が出ています。

上記のタイミングは、押し目買いのポイントとなっています。



その後、MACDやMACDSignalが0を超えて上向き矢印が表示されました。

前の谷の安値を割らずに上に切り返してきているので、順張りの買いが正解となりました。


さらに、その後トレンドラインが陽転しています。



このようにトレンドが陽転する前に、フィボナッチ・リトレースメントとMACDを見比べて、買いタイミングを取ることも有効です。

今回使用したインジケーターは、以下の2つです。

押し目買いインジケーターMACDMA押し抜けくん

フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上



本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。     


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FXテクニカル戦略研究家
さとり心 

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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


本日はMACDで右肩上がりの検証結果が得られた移動平均の組み合わせと設定のテクニカル検証を行なってみました。

ドル円の1時間足です。

usdjpy_macd


検証は、「自動売買ツール&トレードルール作成支援ツールMACDMA押し抜けくんEA」で行ないました。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=543


検証した結果は「トレンドフォロー押し目買いインジケーターMACDMA押し抜けくん」に設定して反映できます。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=515


MACDとMACDSignalのクロスで売買を行ったバックテスト結果です。


MACDMA押し抜けくんEAではデフォルトではTrendMA50、トレンド判定をEMA50の傾きで行い、CrossMA20、MACDがMACDSignalを越えた時にEMA20を上回っていれば買いというフィルターがついています。

さらには、買いの場合、EMA20の傾きが上向きで、EMA20>EMA50、EMA20とEMA50の乖離が-50pips以上+50pips以下というフィルターを使っています。


約2年半で最適化を行なった結果、MACDのパラメーターは通常(12,26,9)のところ、(12,26,11)としています。


約2年半のデータでは、残高曲線が以下のようにほぼ右肩上がりになっています。

usdjpy_StrategyTester


MT4レポートは以下の通りです。
usdjpy_repo


テストの結果概要は以下の通りです。


2015年1月~2017年6月

ロット0.01(1000通貨)

純益18776円

プロフィットファクター1.35

売買回数428回

最大ドローダウン2679円

勝敗229勝199敗(勝率53.5%)

利食い80pips

損切り30pips

20pips以上の利幅があれば5pipsまでストップを買いの場合引き上げ

米国雇用統計発表日は20時にポジションを閉じて0時に再開


今回はMACDとMACDSignalのクロスで売買テストを行いましたが、MACDの良いところは、MACDの傾きや、MACDと0ラインのクロス、MACDSignalと0ラインのクロス等、売買のポイントがいくつかあって臨機応変にそれらを使い分けることができるところだと思います。


テスト結果は統計上のデータに過ぎませんが、売買の目安となるルールを作る場合、最低限、過去のバックテストデーターはほぼ右肩上がりである必要があり、ルールを何種類かもっておいて適宜使い分けるのが理想ではあります。


テスト結果をベースに、裁量で売買を行ったり、EAでのシグナルの取捨選択を行なったり、利食いを伸ばしたり、損切りを早めたり、対応して頂くともっとパフォーマンスが上がるかと思います。


因みに今回のテスト時の設定でデフォルトから変更したところは下図の赤い部分(SignalSMAPeriod, TP, SLの3つ)です。
usdjpy_setting

上図でチェックがついているパラメーターがテスト時に変動させた項目です。

例えばSLの場合、25pips~80pipsまで5pips毎にステップアップしてテストしたという意味です。


例えば、5分足や15分足で利食いTPのチェックを外して25pipsに固定し、SLをチェックして25pips~60pipsまで5pipsずつ動かす最適化テストなどもやってみると、より裁量に近い売買ルールが見つかるかもしれませんね。




5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

今回の画像も含まれております。


ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/files/FXnoShirabe.zip

パスワードは下記の「テクニカルトレード ブログランキングへ」のリンク先の「FXの調べ」の紹介コメント欄に4桁の数字で掲載しております。



お蔭様で、現在22位です。


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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

4月に入りましたが、朝晩はまだまだ寒いですね。

風邪など引かぬようお気をつけください。


EAについていろいろと検証しておりますが、Band Walk EAについては

順張りと逆張りの両方で建てるため売り買い両建てになる場合があるので、

Oanda等では実際の運用でエラーになります。


このような訳で、順張りのBand Expand EA と 

逆張りのBand Squeeze EA に分ける方向で検討中です。


逆張りで買った場合にトレンドが継続する場合にストンと抜けるケースへの対応は、

長期足では逆張りでも短期足が順張りで買いになっている時に買い、

短期足が順張りで売りになっている時に売る、という条件をつけるしかなさそうです。



ところで、いろいろと調べている内に、比較的安定的に右肩上がりになっている

データが見つかりましたので、EAとして登録をしまして、fx-onで審査中です。


MACDと0ラインのクロス後の方向性で売買します。



上図が売りのチャートです。

上図が買いのチャートです。


上図が2年間の残高曲線です。
初期設定では2ポジションまで持ちます。

最大6ポジションまで持つ設定が可能です。


上図がスプレッド1pips、2ポジションまで持った時のMT4レポートです。


ポジションを約3時間しか保持しないので、約3時間のリスクしか取りません。

その辺が安定的な右肩上がりになっているポイントかと思います。

フォワードで1ヶ月~3ヶ月見て、状況に応じて適宜再テストによる無償バージョンアップを行う方針です。


フォワードの経過などはブログ、メルマガなどでもお伝えいたします。


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頂くためのものであり、妥当性、正確性や利益を保証するものではございません。 
いかなる場合でも、 売買はご自分の判断と責任で行って頂くものですのでご了承くださいね。 
また、EAやインジケーターを始めとするソフトウェアや教材、情報商材等の結果については 
個人差があり、必ずしも販売ページ同様の結果が得られるとは限りません。 
万が一期待に沿わない結果が生じた場合でも、自己責任になりますのでご了承ください。 
疑問点があった場合は、分かる範囲で可能な限り回答させていただきます。 

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ご利用ありがとうございます。

FXの調べ、さとりです。


この度は、3点のご案内です。

1.MACD押し抜けくんの日経225CFD対応

2.レートとEMAのクロスで売買した12年間のテストデータ

3.ADXトレンド指標のみで売買した1年間のテストデータ


1.MACD押し抜けくんが日経225CFD対応になりました。

加えて、MACDの0レベルの上下5円(USDJPYの場合は0.5)以内は、

MACDとSignalによる売買を行わないという設定が可能になりました。

下記チャートをご覧いただければイメージはお分かり頂けると思います。

macdmaea


もみ合いでの連敗を防ぐことが可能になりました。

下記ページでご確認ください。

http://mt4ea.fx個人年金化研究所.jp/?p=155

2.レートとEMAのクロスで売買した12年間のテストデータ

レートとEMAのクロスでトレンド方向に売買した12年間のMT4レポートがダウンロード可能です。

シンプルなルールなので、裁量トレードの場合でもご参考いただけます。

http://mt4ea.fx個人年金化研究所.jp/?p=115


3.ADXトレンド指標のみで売買した1年間のテストデータ

ADXはMT4標準でインストールされているトレンド指標ですが、

ADXのみで売買した場合はどんな結果が得られるかテストを行いました。

1年間の売買テストデータで、MT4レポートがダウンロードできます。


http://mt4ea.fx個人年金化研究所.jp/?p=142


ところで、fx個人年金化研究所サイトで調査していると、改めて以下のことが分かってまいりました。


「FXはトレンドが大事である」ということです。

例えば、RSIやボリンジャーバンドなどを使った逆張りでも、トレンド方向に仕掛ければ、

大きな損切りをする可能性を減らすことができます。

レンジブレイクアウトを捕らえる場合でも、トレンド方向に仕掛ければ、

やはり大きな損切りをする可能性を減らすことができます。


fx個人年金化研究所のサブタイトルはいままで、「高勝率のFXデータ検証サイト」

としていましたが、今後は「FXトレンド検証サイト」といたします。


逆張りの場合は勝率60%代でも長期的な再現性が高いことが分かってきましたし、

値幅取りのスウィングトレードなどの場合は勝率40%程度でも十分儲かる可能性があります。


トレンドが出ていないときに有効な売買手法もあるはずです。


そういった意味でも「FXトレンド検証サイト」FX個人年金化研究所サイトでは、

ADX、GMMA、EMA、ボリンジャーバンド、エンベロープ、一目均衡表、

パラボリック、標準偏差、かぎ足等トレンド指標をベースに検証を行ってまいります。


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こんにちは!


FXの調べ、さとりです。



RSIに引き続き、MACDのバージョンアップも行いました。



今回のバージョンアップでMACDMA押し抜けくんにも2本のEMAが一定以上

乖離したときのみ仕掛ける仕組みを取り入れております。



今回はUSDJPY1時間足でMACDを使った過去7年間のテスト結果をお伝えいたします。




まずは下図の残高曲線をご覧ください。
graph



若干の調整局面はありますが、7年間ほぼ右肩上がりで推移しております。


下降トレンドから上昇トレンドに転換する場面で4連勝のケース
chart






次に下図のMT4のレポートをご覧ください。

report





7年間の1万通貨の売買で約340000円の純益ですから、途中の停滞時期はあるものの、


純益を単純に7で割ると1年平均で48000円の利益です。




最大ドローダウンが約32440円ですから、例えばOandaのプロコースの


初回最低入金額200000円でスタートしてリセットせずに7年間継続しても


年末にスタート資金を200000円にリセットしても7年間継続できることになります。



200000円の資金で1年間でプラス48000円とすれば、年利24%となります。


プロフィットファクター1.5ですから、100円の損失に対して150円の利益を


上げていることになります。



1回の平均ストップロス2700円に対して1回の平均利益4800円と

リスクリワードレシオ1.7であり、勝率は約46%なので、

今後もこのペースで売買が続くとした場合、

10回の売買で22000円(4800×4.6)-14600円(2700×5.4)


=7400円の純益が残る計算になります。



上記の数値はバックテストにおける7年間の平均の数値であり、


税金等は考慮しておりませんし、将来の利益を保証するものではありませんが、


EAのポートフォリオの組み入れ時にご参考頂けるかと思います。





因みにOandaのプロコースは、初回最低入金額200000円、取引単位は1000通貨から


3000000通貨、スプレッドはドル円の場合原則固定の0.8pipsです。



最大3000000通貨ですから、レバレッジ10倍で7年間運用した場合は以下のように


初回最低入金額200000円でスタートして7年後には20倍以上の430万円になっていることになります。

Leva10_graph

Leva10_report


複利の場合は、伸びが違いますね。

今回のバージョンアップで、ストキャスでは4時間足で7年間、RSIでは1時間足で1年半、

MACDでは1時間足で7年間テストしましたが、通貨、足、期間によって結果が異なるものと思います。

因みにストキャスはSlow%Dの動きのみで売買を行い、MACDはシグナルの0Line越えと割れ

で売買を行ったテスト結果です。


上記の数値はバックテストにおける7年間の累計の数値であり、


税金等は考慮しておりませんし、将来の利益を保証するものではありませんが、



EAのポートフォリオの組み入れ時にご参考頂けるかと思います。








製品には、上記の設定を反映した「MT4_MACDMA_OSHINUKEKUN_EA_v5_USDJPY_H1.ex4」及び


通貨量10000通貨固定でのMT4バックテストレポート、レバレッジ10倍でのMT4バックテストレポート


が含まれております。





にも上記の設定を反映した「MT4_MACDMA_OSHINUKEKUN_v10_USDJPY_H1.ex4」及び


通貨量10000通貨固定でのMT4バックテストレポート、レバレッジ10倍でのMT4バックテストレポート


が含まれております。



EAで1万通貨固定で運用する場合は、以下の設定とください。


OrderLot=0.1
Leverage=0(0とすれば固定ロット0.1=10000通貨が有効となります。)
MaxLots=1(0.1以上であれば可)




EAでレバレッジ10倍で運用する場合は以下の設定としてください。


OrderLot=0(0とすればレバレッジ10=10倍が有効となります。)
Leverage=10
MaxLots=30(Oandaのプロコースの最大発注通貨量300万通貨)


今後も残高が右肩上がりのパラメーター設定を行ったEAやインジケーターを

追加し、これらのデータを参考にして、FX個人年金化研究所サイトにも
データ検証の結果をアップしてゆく方針です。



皆様のご成功をお祈りいたします。



それではお元気で。






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