FXの波乗り

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タグ:移動平均

こんにちは!


FXの調べ、さとりです。


前回の記事ではRSIを使った逆張りを調査しましたが、

今回は、順張りにおけるRSIとMAの相性を調査してみました。


このような調査結果については、モデルケースとして参考にして頂くと良いかと思います。


長期のデータですと平均化されてしまい、特徴が掴みにくいので、

1週間、1ヶ月、3ヶ月くらいの単位で調査することにしています。

いくつかのパターンを状況に応じて使い分けるイメージです。

今回は2016年5月1ヶ月間の調査です。



【調査期間2016年5月1日~31日】

通貨 USDJPY

足 15分足

売買ロット 10000通貨

買い建て条件
ポジションがないときに、
直前足終値時の20MAが上向きかつレートが5MAより上回っている状態で
RSIが51以下(RSI<=51)を付けてからRSIが55を越えたら(RSI>55)買い建て

売り建て条件
ポジションがないときに、
直前足終値時の20MAが下向きかつレートが5MAより下回っている状態で
RSIが49以上(RSI>=49)を付けてからRSIが45を割れたら(RSI<45)売り建て

利食い 30pips

損切り 60pips




結果
順張りにおいては、RSIと20MAの傾きとレートと5MAのクロスの相性がよい結果となりました。


+72,554円(28勝2敗)




MT4レポート
usdjpym15_rsima_report




テスト売買チャートその1(下降トレンドから上昇トレンドへの転換時)
usdjpym15_rsima_sellbuy



テスト売買チャートその2(上昇トレンド時の買いで3連勝)
usdjpym15_rsima_jun_buy



テスト売買チャートその3(下降トレンド時の売りで2連勝)
usdjpym15_rsima_jun_sell



上記データはUSDJPYのRSI15分足を使った順張りですが、モデルケースとしてご参考ください。


相場を見ていられる方は裁量の参考にして頂くのも良いかと思います。


また、相場を見ていられない方はEAでの自動売買の設定の参考にして頂くのも良いかと思います。


ただし、相場が変われば、状況に応じてEAの設定を変更調整する必要がございます。


使用したインジケータ


使用したEA


それでは、お元気でお過ごしください!








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【2015年5月米国雇用統計発表前後の売買最適化検証結果のご報告】

お元気でしょうか?

FXの調べ、さとりです。

台風が接近していますね。

気をつけましょうね。


さて、先週8日日本時間21:30に米国雇用統計の発表があり、

ドル円相場はぶれました。

発表前までジリジリ上げてゆき、発表後に50銭程度下げ、
8日朝7:00頃の水準に戻りました。

今日は、この動きの中でどのように動けば儲かっていたか?

売買の最適化検証を行いました。


売買検証は、トレンドフォローインジケーターMT4 RSIMA押し抜けくん専用テスターEAを使っています。

テスターEAといっても、本番環境で動作します。

テスターEAと名付けているのは、テストをして相場限定的に、上げ相場ではこの設定、
下げ相場ではこの設定、ボックス相場ではこの設定、そして今回のように上下にぶれた相場では
この設定という感じで、設定を調整しながら使っていただきたいからです。

5月中に発売予定です。価格は1万円代後半になる予定です。


売買の最適化テスト条件は以下のように行いました。

・通貨:ドル円5分足

・使用テストツール:トレンドフォローインジケーターMT4 RSIMA押し抜けくん専用テスターEA

・売買単位1万通貨

・残高100万円スタート

・5月8日18時以降のRSIMA押し抜けくんのシグナルで仕掛ける。

・ボラティリティー(値幅の大きさに類似)は売買条件に加えない

・週末のため5月9日5時に全ポジションをクローズする

・ポジションは最大で買い3つ売り3つ同時に持つことを可能とする



テスト結果は以下の通りです。


トレンド:条件対象外 
付加条件:レートがCrossMA(45 赤)とクロス後ならシグナル表示
標準偏差(14):条件対象外

CrossMA(45)をレートが超えていてRSI買いシグナルが出れば買い
CrossMA(45)をレートが下回っていてRSI売りシグナルが出れば売り
利食い15pips 損切り40pips

週末ポジション持ち越しなし

トータル損益:+6,570円
勝率:87.5% 7勝1敗
ロングポジション:2回 勝率50%
ショートポジション:6回 勝率100%
プロフィットファクター(勝ち幅÷負け幅):12.73倍
リスクリワードレシオ「平均獲得額」÷「平均損失額」:1,018円÷560円=1.82

想定運用資金:25万円(1回のロスが2%程度) 
最大ドローダウン:2,900円


2015年5月米国雇用統計発表前後の動きとRSIMA押し抜けくんシグナル
売買は2015年5月8日18:00開始、9日5時最終決済
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:31 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real


トレンドフォローインジケーターMT4 RSIMA押し抜けくん専用テスターEAの設定概要
パラメーター(変数)設定ではありません。
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:37 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real



テスト売買履歴
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:34 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real


残高曲線
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:35 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real


MT4のバックテストレポート
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:36 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real


今回の検証では米国雇用統計発表で相場が振れる2~3時間前に両建てしておく方法が当たったという結果でした。

毎回当てはまるとは限りませんが、50銭前後振れると予想するなら、

今回の設定を参考にしていただくのも良いかと思います。


天候が心配ですね。

十分にお気をつけください。

それでは、また。




 テクニカルトレード ブログランキングのご参照




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お元気でしょうか?


FXの調べ、さとりです。

穏やかなGWですね。


今日は、バックテストデータの中で18連勝がありましたので、

動画の中で、どういう場面、状況でそれが可能になっているのか?

確認してみました。


FX会社はOandaを使っています。

両建て発注ができないFX会社ですが、テスター環境ではできました。

売りと買いそれぞれ1ポジションずつ保持できるテスターEAを使ったので、

ある程度ヘッジかかかり、累計損益が滑らかになったという面もございます。

細かいことはともかくテストは、以下のEAを使っています。

「トレンドフォローRSIMA押し抜けくんテスターEA」です。



相場で勝つ鉄則とも言える、トレンド方向に押し目買い、戻り売りをシグナルでサポートするものです。

「トレンドフォローRSIMA押し抜けくんテスターEA」はそれに対応したEAです。

インジケーターをどうやって効率的に使うかをテストするものであり、

TrendMAの傾きでトレンドを判断し、付加条件としてCrossMAとレートがクロスしているかどうかを
トレンドの判断に加えることができます。

トレンド方向に沿ってRSIシグナルが出た時のみ新規の売買を行います。

以下、押し抜けくんインジケーター、押し抜けくんテスターと呼びます。

まずは、2015年4月の相場をご覧ください。


Chart EURJPY, H1, 2015.05.04 11:01 UTC, OANDA DIVISION9, MetaTrader 4, Demo


前半下げた後に少し揉んで中盤から後半にかけて上げていますね。

下段はユーロ円30分足の始値で押し抜けくんをつかってシステム売買のバックテストをした残高曲線です。

10000通貨の売買で25万円スタートで約1ヶ月後には約33万円ほどになっています。

売買単位:10,000通貨  

トレンド:TrendMA(青)の傾きで判断 
付加条件:レートがCrossMA(赤)とクロス後ならシグナル表示


標準偏差(14)が0.2超の時
TrendMA(80)が上向きでCrossMA(80)をレートが超えていてRSI買いシグナルが出れば買い
TrendMA(80)が下向きでCrossMA(80)をレートが下回っていてRSI売りシグナルが出れば売り
利食い15pips 損切り40pips

標準偏差(14)が0.2以下の時
TrendMA(80)が上向きでCrossMA(15)をレートが超えていてRSI買いシグナルが出れば買い
TrendMA(80)が下向きでCrossMA(15)をレートが下回っていてRSI売りシグナルが出れば売り
利食い25pips 損切り60pips

週末ポジション持ち越しなし

1ヶ月間トータル損益:+87,200円
勝率:78.79% 26勝7敗
ロングポジション:39回 勝率82.05%
ショートポジション:39回 勝率79.49%
プロフィットファクター(勝ち幅÷負け幅):2.63倍
リスクリワードレシオ「平均獲得額」÷「平均損失額」:2,233円÷3,567円=0.63

想定運用資金:25万円(1回のロスが2%程度) 
最大ドローダウン:11,310円
月利:(87,200円÷250,000円)×100=34.88%
年利:34.88×12=418.56% 

下げても上げても儲かっていたということですね。

バックテストデータは過去のものですから、将来的に通用するかどうかはわかりません。

しかし、どうやって18連勝もしたのか、過去のデータとは言え気になります。

そこで、シグナルポイントを確認してみたところ、値動きの小さい低ボラティリティの状態から

抜け出した長めの陽線を確認して買い、抜け出した長めの陰線を確認して売りという状況が多いことがわかりました。

下の図がその事例です。

Chart EURJPY, M30, 2015.05.04 10:53 UTC, OANDA DIVISION9, MetaTrader 4, Demo


人間の相場観では、長めの陽線が出ると高く感じるから売りたくなりますし、

長めの陰線が出ると安く感じるから買いたくなりますね。

小動きの状態から大きく抜けたところに付くという感じがいいということですね。

ただし、継続するためには、利小損大で勝率を高める必要がありそうです。

損小利大が理想ですが、利小損大にしてでも勝率を上げてゆかないと、継続が難しいことになりますから。

損小利大で勝率が高いのが一番いいですが、それはなかなか難しいですね。


宜しければ検証動画もご覧下さい。




それでは、本日もありがとうございました。

GWは穏やかにお過ごしください。

それでは、また!

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