Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

タグ:フィボナッチ


こんにちは!

Fibo活用!バイナリー&FXのさとりです。


ここ数ヶ月間にいろいろと調べてまいりまして、バイナリーでもFXでも運用で大事なことは

「売買の試行回数のサンプルが取れる状況までもってゆく」

ことである、という結論に達しました。


運用は継続できなければ意味がありません。

継続できなければ勝った負けたで一喜一憂する趣味になってしまいます。


ただ、運用を継続するためには、ある程度の勝率が見込めるやり方をしないと

心理的に続かないということは確かです。


今後はある程度の勝率が見込めるやり方の一つをご紹介いたします。

もちろん、マスターすれば高勝率も期待できます。


それは、フィボナッチを使った運用方法です。

ただし、自分でフィボナッチを当てるのは結構大変です。


相場が動く度に、どことどこを合わせるのか?考えて手を微妙に動かす必要があり、

現実的には継続するのは難しいと思われます。


そこで、相場の波動に合わせてフィボナッチを自動で表示するインジケーターを開発しました。

逆張り用のフィボナッチ・リトレースメントと順張り及び利食い水準を示唆するフィボナッチ・エクスパンションを使えます。

それぞれが、売り用と買い用がありますので、4つのインジケーターが同梱されています。

買い目線、売り目線、という考え方がありますが、例えば1分足、5分足、15分足などで運用する場合は、1時間足、4時間足などが上向きなら買い目線、下向きなら売り目線にある程度固定した方がトレンド方向へのエントリーが可能になります。

ですので、買い目線で固定した場合は、フィボナッチ・リトレースメント買い用とフィボナッチ・エクスパンション買い用を1つのチャートにセットしていただけます。

反対に売り目線で固定した場合は、フィボナッチ・リトレースメント売り用とフィボナッチ・エクスパンション売り用を1つのチャートにセットしていただけます。


下図は、ドル円5分足のフィボナッチ・リトレースメントの買い用の例です。

USDJPY_M5_Fibo_Ret


上図において、Eのポイントは直前の上昇波の0.618押しの水準で、ヒゲでつけています。


ヒゲでつけた0.618押しの水準は、前の高値の点線の水準でもあり、前の高値のレジスタンスラインを超えた後に、その水準が安値のサポートラインとなるレジサポ転換が起きています。


そのヒゲをつけた後は0.382押しの水準で上方に反発しておりますので、この水準で買ったとしても遅くはありません。

寧ろヒゲ先でエントリーするなどということは難しいので、ヒゲを作った後にエントリーするので良いと思います。

その後のFからGの押しも0.618で反発していますね。

フィボナッチ比率は世界中のトレーダーが見て丁度良い押しや戻りを示唆するので、反転する一つの根拠となり得ます。


このエントリー方法なら、利食いと損切りの目安を立てやすいですし、試行回数のサンプルが取りやすいので運用を継続できる可能性が高いです。


いろいろと統計を取ってみると、移動平均やRSI、ストキャスなどのテクニカル指標の勝率はどれも50%前後ですし、売りと買いの2択と考えれば、当然のことだと思います。

損大利小であれば、勝率が高くなりますが、あまり意味のあることだとは思えません。


テクニカル指標は使い方次第ですので、フィボナッチと併用することで、エントリーの根拠の一つになります。


フィボナッチと移動平均やRSI、ストキャスなどのテクニカル指標は使い方次第で相性が良いと考えて良さそうです。


いずれにしましても、上手くいっていない方は何勝何敗で勝率と平均利益と平均損失を出して、エントリーと決済箇所の検証してみてください。


バイナリーなら勝率60%あれば増えてゆきますし、FXでも損益比率1:1なら勝率60%で継続できれば残高は増えてゆくはずです。


このようなサンプルデータを取って分析できるまで試行回数を増やせる状態にあるかどうか?

考えて見てください。

本日使用したインジケーターは下記の通りです。

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「 Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル カナリアインジケーター  」

http://www.canary2.net/fibo/

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本日もここまでお読み頂き、誠にありがとうございました。


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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

本日は、「FXでもバイナリーオプションでも有効であったシグナル例」をお届けいたします。

下記のGBPUSD15分足チャートにて、FXでもハイローオーストラリアでも有効であったシグナルが表示されております。

GBPUSD_M15
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/4/e/4e46355c.gif

上図においては、中抜き矢印の逆張りと中塗り矢印の順張りのシグナルが表示されております。

逆張りのシグナルは、買いの場合、ロウソク足が短期EMAを実体(始値と終値の両方)で下回った時、つまりやや深押しした時に表示されます。

順張りのシグナルは、ロウソク足の実体(始値か終値のどちらか)が短期EMAとクロスした時、つまりややブレイクアウト気味の時に早めに表示されます。

何れもトレンドフォローの方向にしかシグナルを出しません。

ただし、相場の状況は総合的に見極めていただく必要はございます。


以下は、EURUSD5分足の主にFXに有効なタイミングで買いシグナルが出た例です。

EURUSD_M5
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/9/e/9eca098f.gif

逆張りシグナルは、買いの場合トレンド方向の逆に押し目を作った時に表示されます。

FXの買いでより安く早めにエントリーしたい場合は、ある程度揉みを作ってからの逆張りシグナルが有効と思われます。

順張りのシグナルは、揉み合いから抜けそうな時に表示されますので、下値が固まってからのブレイクアウトしそうなタイミングのシグナルが有効と思われます。


トレンドEMAは1時間足(マルチタイムフレーム)、その他3本のEMAは5分足を使っております。

何れの通貨も5分足に設置していただくことを想定しておりますが、15分足でもシグナル表示のタイミングは比較的良い結果が出ております。

また、日足トレンドを見ることで、大局観をよりトレードに活かせるはずです。

買いの場合、一度トレンド方向にEMAの乖離が開いてからの押し目で出たシグナルが有効と思われます。


本日の記事に関連したインジケーターは以下の通りです。
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https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/15675

FXとバイナリーオプションの両方で活用できる!
計算期間にフィボナッチ数を使ったEMA4本で8通貨に対応!
5分足確定時にトレンド方向に逆張り&順張りシグナルとメール・アラート
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 今日は!

FXの調べ、さとりです。

台風が近づいていますね。

十分にお気をつけください。


本日はこの場を借りまして、検証動画教室のご案内をさせていただきます。


Weekly Research FX フィボナッチ・トレードアイディア検証動画教室」と申しまして今月より開始いたしました。

※上記動画の名称は「Weekly Research FX ハーモニック・トレードアイディア検証動画レポート」となり、全て無料に変更されております。



今日のブログの記事とも関連する内容となりますので、宜しければ紹介動画もご覧ください。





※上記動画の名称は「Weekly Research FX ハーモニック・トレードアイディア検証動画レポート」となり、全て無料に変更されております。




さて、本日のタイトルにございますように「みなしのフォワードテストの重要性」についてコメントさせていただきます。


通常EAはバックテストの結果が右肩上がりであることを確認してフォワードテストをスタートしますが、実は過去2年間の「みなしのフォワードテスト」を行って2年間右肩上がりであった場合に、今後のフォワードも右肩上がりが期待できると推察されます。

※因みに約1年間以上のフォワードがほぼ順調に右肩上がりの実績のあるEAは以下の3つしか知りません。

  一本勝ち(1年半以上右肩上がり)

  粉雪(約1年右肩上がり)

  mb-Trading(2年半以上右肩上がり)


 他に1年以上右肩上がりのEAがございましたら、追記いたします。または、「infoあとまーくabproducts.biz(さとり)」まで情報をいただければ追記させていただきます。


2年間のフォワード実績が右肩上がりのEAが良い評価を受けるのは当然のことですが、数が限られてしまいます。


そこで、私の方で2年間の「みなしのフォワードテスト」を行ってゆき、有望なEAを発掘することにいたしました。


「みなしフォワードテスト」とは、例えば2年前に遡ってその時点から過去3年間(過去5年前から2年前の3年間)の最適化を行って残高曲線が右肩上がりのEAを稼働開始したと仮定して、2年前から現在までをフォワード期間としてバックテストを行う方式のことを指します。


「みなしフォワードテスト」は当方で決めた定義ですが、2年前に遡って自分の身を置いてフォワードを開始するイメージを持つため「タイムマシン式フォワードテスト」とも呼んでいます。


いつスタートしても2年以上は右肩上がりであるということが望まれますので、スタート時期が2年前であると仮定したテストになりますが、最適化されていない2年前からの仮想フォワードの実績は得られます。


ここで最も大事なことは、「最適化」と「バックテスト」の意味は全くことなる、ということです。

「最適化」は、過去の一定の期間に都合よく売買された言わば作られたデーターです。

「はい、ここで買って、はい、ここで売って」と言うナビゲーターがいるようなものです。


一方、「バックテスト」は最適化されているか、いないか、については全く関係なく、現実の売買データに近い結果が得られます。

特に始値で売買するEAを使ったバックテストは、実際に付けた値で売買したデータなので、現実のフォワードとほとんど差はないはずです。


要するに、「みなしフォワードテスト」の場合は、5年前から2年前の3年間はナビゲーターがいて補助してくれる期間で、2年前から現在までの2年間ははナビゲーターの補助がない現実に近いフォワードの売買期間である、ということです。

補助がないので、残高曲線が右肩下がりになったり、上下動を繰り返して安定しないケースが多々あります。

そんな中でも、2年間右肩上がりを継続できるデータもあったりします。

それが、下図のケースです。


test1


上図はRSI Bands EA のAUDJPY1時間足で2013年1月~2015年6月までを最適化し、一番収益が高かったデータよりも10%以上収益が低かったデータを用いて最適化されていない2015年7月以降2017年7月までを含めてバックテストを行った残高曲線です。

 最適化されていない2015年7月以降でも、ある程度右肩上がりであることが分かります。

 RSIBandsEAのURL
  http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554



では、2年前に遡って行った最適化で最も収益が高かったEAのパラメーター設定は、その後のみなしフォワード期間でどうだったか?といいますと、結論から言えばトントンで儲かってはおりませんでした。


最高に儲かったパラメーターの組み合わせのデータを採用すれば、右肩上がりになるとは言えないことになり、寧ろドローダウンが低い順にデーターを並べて、売買回数や右肩上がりかどうか?などを見て行く方がフォワードは良い結果になる可能性が高いということです。



RSIBandsEAについては、全7通貨について売りと買い別々に最適化して、ドローダウンが低い順にデーターを並べて、売買回数や右肩上がりかどうか?などを見て7通貨の各EAの初期パラメーターにセットしてございます。


この件に関しましては、
Weekly Research FX フィボナッチ・トレードアイディア検証動画教室」のページでさらに詳しくご覧いただけます。


今から出品するEAに関しては、実際には2年間のフォワードテストは無理ですが、「みなしフォワードテスト」言い換えまして「タイムマシン式フォワードテスト」を行って、さらに直近の数年間で最適化をしたデータと比較してトータル的な判断をしてゆけば、有望なEAが発掘できるのではないか?と考えております。


私の方で出品しておりますMACDPlusEAを始めとする自動売買ツールEAにつきましても今後の改善で
「みなしフォワードテスト」を導入してまいります。

MACDPlusEA

MACDPlusEAの改善過程の中で、順張りと逆張りの2つのEAを搭載した説明です。


その他、EA全般において改善の余地があるとすれば、ローソク足またはチャート形状によるエントリーフィルター、ストップロスフィルターです。

この件は、改めて報告させていただきます。



このように、新たなインジケーターやEAを使って検証することで、さまざまなデーターが蓄積されてまいりますが、今後の各商材のバージョンアップや、新商品の開発時にも取り入れてまいります。


いろいろな角度から一定のデータが蓄積されるまでは、新商品の開発を進めてまいります。



ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにしております。

今回の画像も含まれております。


ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/files/FXnoShirabe.zip

パスワードは下記の「テクニカルトレード ブログランキングへ」のリンク先の「FXの調べ」の紹介コメント欄に4桁の数字で掲載しております。



お蔭様で、現在15位です。


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今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。

それでは、お元気でお過ごしください!


 

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皆様

お元気でしょうか。

さとりです。

非常に暑い日が続いていますね。



さて、本日はRSIとフィボナッチを活用してみました。

RSIインジケータは本日発売の「MT4 RSI ウォッチャ」を使っています。


フィボナッチとは何か?についてご存知ない方は、お手数ですがWeb検索で確認してみてください。

USDJPYM5fiborsi

上記チャートは2015年7月24日のドル円5分足の124.085付近から50pips下げる局面です。


青い下値支持線を下回って①まで突っ込む過程でRSIが30を割り込んでいます。

RSIが30を割り込んだ直後の安値①から61.8%戻りました。

61.8%付近で売れていれば、2回目のRSI30割れの②に向かって利幅が伸ばせたはずです。


1回目のRSI30割れを見てフィボナッチのリトレースメントを確認する

61.8%の付近で売りを建てる

2回目のRSI30割れで利食いの決済をする


このような流れで20pips~30pips抜ける結果となるはずです。


MT4 RSI ウォッチャ」の使い方はさまざまですが、本日の事例は短期的に売られすぎた状態を
どう活用すべきか、という観点から一例をご紹介しました。

もちろん、ここまでできれば理想的ではありますが、
相場に合わせてインジケータを活用する一つのパターンとしてご紹介させていただきました。


本当に暑いですね。

体調にお気をつけください。


それでは、失礼いたします。



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