Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

タグ:ハーモニック

今日は!

FXの調べ、さとりです。

高校野球も熱戦が繰り広げられておりますが、今年は雨の日が多いので、中断や延期が心配ですね。


さて、本日はこの場を借りまして、欧米の機関投資家が注目するハーモニックのThree drlves 系パターンのサーチインジケーターのご案内をさせていただきます。

「MT4 ハーモニック Three Drives 系 サーチインジケーター」の紹介ページは下記のリンク先となります。


まずは、検出されたパターンのチャートをご覧ください。


USDJPY_M15_ThreeDrives_Bear_Bull


USDJPY_H1_ThreeDrives_Bear
EURUSD_H1_5-0_Bull


EURUSD_M15_AB=CD

GBPJPY_M5_5-0_Bull

 

Wトップ、ヘッドアンドショルダーズに類似!
Three Drives, The 5-0, AB=CD の3パターンのシグナル矢印と同時にメール・アラートでお知らせ!

 USDJPY_M15_ThreeDrives_Bear_Bull

上図はUSDJPY 15分足のハーモニック Three Drives パターン のBull と Bear のシグナルの事例です。

 USDJPY_H1_ThreeDrives_Bear


上図はUSDJPY 1時間足 ハーモニック Three Drives パターン Bearish の事例です。

形がしっかりしている場合はエリオット第五波動の頂点を捉えるイメージですね。

※フィボナッチや参考SLLineはシグナル、メール、アラートと同時に表示されます。

 EURUSD_H1_5-0_Bull


上図はEURUSD 1時間足 ハーモニック The 5-0 パターン Bullishの例です。

Wボトムからのエリオット第一波動後の半値押しのようなタイミングですね。

 EURUSD_M15_AB=CD


上図はEURUSD 15分足 ハーモニック AB=CDパターン BullishとBearishの例です。

AB=CDパターンのBullishの場合、戻りのケースも含めて、1番底と2番底でWボトムを形成してからの反発を狙うイメージですね。

 GBPJPY_M5_5-0_Bull


上図はGBPJPY 5分足 ハーモニック The 5-0 パターン Bearishの例です。

GBPJPYの5分足でもヘッドアンドショルダーズに類似するThe 5-0 パターンを検出できます。

ストップロスを頂点に置くとよいですね。

※矢印とパターン名が色分けで表示されます。

※チャートへの設定時に、各パターンの検出件数が、メッセージ欄にBullish、Bearish別に表示されます。


欧米の機関投資家が注目するハーモニック

欧米の機関投資家が注目しているハーモニックのThree drives 、The 5-0、AB=CD パターンに絞った検出インジケーターです。

上記3つのパターンは、Wトップやヘッドアンドショルダーズなどと類似パターンとなります。

ハーモニックはチャート上の波とフィボナッチの比率を組み合わせて相場の反転ポイントを絞り込む方法で天井と底を絞り込む目的があります。

勝率は70%~90%とも言われておりますが、天井と底を絞り込むと言いましても、私としては条件付きの数値だと考えております。

安値切り上げ時のBullish パターン、高値切り下げ時のBearish パターンであれば、勝率は70%~90%と言われても納得はできます。

つまり、上昇トレンド中の押し安値と下降トレンド中の戻り高値についてはかなりの確率で当てているという仮説が立てられます。

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今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。

それでは、お元気でお過ごしください!


 

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 今日は!

FXの調べ、さとりです。

台風が近づいていますね。

十分にお気をつけください。


本日はこの場を借りまして、検証動画教室のご案内をさせていただきます。


Weekly Research FX フィボナッチ・トレードアイディア検証動画教室」と申しまして今月より開始いたしました。

※上記動画の名称は「Weekly Research FX ハーモニック・トレードアイディア検証動画レポート」となり、全て無料に変更されております。



今日のブログの記事とも関連する内容となりますので、宜しければ紹介動画もご覧ください。





※上記動画の名称は「Weekly Research FX ハーモニック・トレードアイディア検証動画レポート」となり、全て無料に変更されております。




さて、本日のタイトルにございますように「みなしのフォワードテストの重要性」についてコメントさせていただきます。


通常EAはバックテストの結果が右肩上がりであることを確認してフォワードテストをスタートしますが、実は過去2年間の「みなしのフォワードテスト」を行って2年間右肩上がりであった場合に、今後のフォワードも右肩上がりが期待できると推察されます。

※因みに約1年間以上のフォワードがほぼ順調に右肩上がりの実績のあるEAは以下の3つしか知りません。

  一本勝ち(1年半以上右肩上がり)

  粉雪(約1年右肩上がり)

  mb-Trading(2年半以上右肩上がり)


 他に1年以上右肩上がりのEAがございましたら、追記いたします。または、「infoあとまーくabproducts.biz(さとり)」まで情報をいただければ追記させていただきます。


2年間のフォワード実績が右肩上がりのEAが良い評価を受けるのは当然のことですが、数が限られてしまいます。


そこで、私の方で2年間の「みなしのフォワードテスト」を行ってゆき、有望なEAを発掘することにいたしました。


「みなしフォワードテスト」とは、例えば2年前に遡ってその時点から過去3年間(過去5年前から2年前の3年間)の最適化を行って残高曲線が右肩上がりのEAを稼働開始したと仮定して、2年前から現在までをフォワード期間としてバックテストを行う方式のことを指します。


「みなしフォワードテスト」は当方で決めた定義ですが、2年前に遡って自分の身を置いてフォワードを開始するイメージを持つため「タイムマシン式フォワードテスト」とも呼んでいます。


いつスタートしても2年以上は右肩上がりであるということが望まれますので、スタート時期が2年前であると仮定したテストになりますが、最適化されていない2年前からの仮想フォワードの実績は得られます。


ここで最も大事なことは、「最適化」と「バックテスト」の意味は全くことなる、ということです。

「最適化」は、過去の一定の期間に都合よく売買された言わば作られたデーターです。

「はい、ここで買って、はい、ここで売って」と言うナビゲーターがいるようなものです。


一方、「バックテスト」は最適化されているか、いないか、については全く関係なく、現実の売買データに近い結果が得られます。

特に始値で売買するEAを使ったバックテストは、実際に付けた値で売買したデータなので、現実のフォワードとほとんど差はないはずです。


要するに、「みなしフォワードテスト」の場合は、5年前から2年前の3年間はナビゲーターがいて補助してくれる期間で、2年前から現在までの2年間ははナビゲーターの補助がない現実に近いフォワードの売買期間である、ということです。

補助がないので、残高曲線が右肩下がりになったり、上下動を繰り返して安定しないケースが多々あります。

そんな中でも、2年間右肩上がりを継続できるデータもあったりします。

それが、下図のケースです。


test1


上図はRSI Bands EA のAUDJPY1時間足で2013年1月~2015年6月までを最適化し、一番収益が高かったデータよりも10%以上収益が低かったデータを用いて最適化されていない2015年7月以降2017年7月までを含めてバックテストを行った残高曲線です。

 最適化されていない2015年7月以降でも、ある程度右肩上がりであることが分かります。

 RSIBandsEAのURL
  http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554



では、2年前に遡って行った最適化で最も収益が高かったEAのパラメーター設定は、その後のみなしフォワード期間でどうだったか?といいますと、結論から言えばトントンで儲かってはおりませんでした。


最高に儲かったパラメーターの組み合わせのデータを採用すれば、右肩上がりになるとは言えないことになり、寧ろドローダウンが低い順にデーターを並べて、売買回数や右肩上がりかどうか?などを見て行く方がフォワードは良い結果になる可能性が高いということです。



RSIBandsEAについては、全7通貨について売りと買い別々に最適化して、ドローダウンが低い順にデーターを並べて、売買回数や右肩上がりかどうか?などを見て7通貨の各EAの初期パラメーターにセットしてございます。


この件に関しましては、
Weekly Research FX フィボナッチ・トレードアイディア検証動画教室」のページでさらに詳しくご覧いただけます。


今から出品するEAに関しては、実際には2年間のフォワードテストは無理ですが、「みなしフォワードテスト」言い換えまして「タイムマシン式フォワードテスト」を行って、さらに直近の数年間で最適化をしたデータと比較してトータル的な判断をしてゆけば、有望なEAが発掘できるのではないか?と考えております。


私の方で出品しておりますMACDPlusEAを始めとする自動売買ツールEAにつきましても今後の改善で
「みなしフォワードテスト」を導入してまいります。

MACDPlusEA

MACDPlusEAの改善過程の中で、順張りと逆張りの2つのEAを搭載した説明です。


その他、EA全般において改善の余地があるとすれば、ローソク足またはチャート形状によるエントリーフィルター、ストップロスフィルターです。

この件は、改めて報告させていただきます。



このように、新たなインジケーターやEAを使って検証することで、さまざまなデーターが蓄積されてまいりますが、今後の各商材のバージョンアップや、新商品の開発時にも取り入れてまいります。


いろいろな角度から一定のデータが蓄積されるまでは、新商品の開発を進めてまいります。



ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにしております。

今回の画像も含まれております。


ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/files/FXnoShirabe.zip

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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

日頃より、ご利用ありがとうございます。


本日の本題に入る前に、この場を借りまして、今日から4日間の特別プレゼントキャンペーンのご案内をさせていただきます。


【特別プレゼントキャンペーンについて】-----------------------------------------------
期間:2017年7月28日から7月31日の4日間

内容:この期間に当方のサイトアートブレインプロダクツから商材をご購入いただければ、合計のご購入金額の範囲内で商材をプレゼントいたします。
例えば、本日の記事でご紹介させていただきます「MT4 ハーモニック主要4パターン自動売買ツールEA」の価格は7月31日まで19800円ですが、もし当EAをご購入された場合、8月1日以降に「ご購入された注文IDとプレゼントでの受け取り希望の商材名、商材ID、価格」をメールで頂ければ、ダウンロードしていただけるようにいたします。

プレゼントの合計金額が、上記期間のご購入金額を超えない範囲であれば、複数の商材でもプレゼント可能です。最大50%オフキャンペーンとなります。

メールの宛先は、infoあとまーくabproducts.biz (さとり あとまーくを変えてください)までお願いいたします。

以上、特別プレゼントキャンペーンのお知らせでした。
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本日は、欧米の機関投資家が注目するハーモニックの自動売買例をご紹介いたします。

検証に使ったEAは、「MT4 ハーモニック主要4パターン自動売買ツールEA」です。

このEAは、初期設定をEURUSDの1時間足に合わせてありますが、5分足、15分足、30分足などでも自動売買ツールとして使ってみても良いのではないかと思います。

先ずは、EURUSD15分足の例です。
EURUSD_Bat_Butterfly

上図のように、小さなBatパターンの買いで利食いになり、その後大き目なバタフライパターンの売りで利食いになったケースです。


次にUSDJPYの5分足の例です。
USDJPY_Butterfly


上図のように、バタフライパターンの売りでは時間はかかりましたが利食い圏内に入り、その後の切り返しでガートレイパターンの買いで値幅が出た事例です。



下図はUSDJPYの1時間足の例です。

USDJPY_Butterfly_Gartley


上図のように、バタフライパターンの買い、ガートレイパターンの売り、バタフライパターンの買いと3つの形状が連続しましたが、全てで利食いになったパターンです。

MT4 ハーモニック主要4パターン自動売買ツールEA」のデフォルト設定のEURUSDの1時間足ですと過去4年半の残高曲線は以下のようになります。
StrategyTester_EURUSD_4Y


売買ロット0.01
売買回数115回
純益11465円
勝率74.78%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=1.57

利食い45pips
損切り100pips
+35pips以上で10pipsの利益確保のストップ変更あり。
トレンドフィルター不使用
RSIフィルター不使用


EURUSD1時間足での勝率は約75%と高いですし、短期足でも結構利食いチャンスがあるかと思いますので、通貨フリー、時間足フリーにつき、他の通貨や短期足などでも試してみる価値はありそうですね。

SL,TPとストップ引き上げ引き下げ機能のみのカーブフィッティングはほぼしていないデーターでこれだけの勝率ですから、短期足ではトレンドフィルターやRSIフィルターなども組み合わせてみても面白いかもしれません。


お問合せいただければ、設定変更のやり方などもご案内させていただきます。


いずれにしましても、ハーモニックについては、動きのあるポイントでシグナルが出やすいですね。




このように、新たなインジケーターやEAを使って検証することで、さまざまなデーターが蓄積されてまいりますが、今後の各商材のバージョンアップや、新商品の開発時にも取り入れてまいります。

いろいろな角度から一定のデータが蓄積されるまでは、新商品の開発を進めてまいります。



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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

本日は、前回に引き続き、先週のハーモニック検出結果をお知らせいたします。


検証に使ったのは、ハーモニックの主要4パターンの検出が可能な

MT4 ハーモニック サーチインジケーター 主要4パターンです。

通貨フリー、時間足フリーとなっております。



先週は、USDJPY1時間足でハーモニックのバタフライパターンが11日にほぼ天井圏で売りを示唆しました。

この売り自体はぼぼ天井圏で出たので、週末まで持った場合は180pipsまでの利食いチャンスがありました。

usdjpy_h1_0716


上図のようにバタフライのベアが出る前にも、ガートレイのブルが出現しておりますので、バタフライパターンが出現する直前の買いでも30pipsの利食いの可能性はあったわけです。



ハーモニックの主要4パターンとは、バット、バタフライ、ガートレイ、クラブです。

定義については、MT4 ハーモニック サーチインジケーター 主要4パターンのページをご覧ください。


ブルの時、つまり買いのときはM字形状、ベア、つまり売りの時は逆M字形状(ほぼW形状)をしています。

Wトップ、Wボトムという形状がありますが、捉え方の違いで、裏、表のようなイメージですね。

この4パターンに絞る意味は、同類の形状をしているので、パターンを把握しやすいということがあります。


マスターしやすい、ということも言えるかと思います。


結果論にはなりますが、先週の7月11日のUSDJPY1時間足のバタフライのベアは天井を当てた形になりました。


一方、EURUSDでは、13日になりますが、4時間足のガートレイの買いで60pipsの利食いチャンスがありました。

eurusd_h4_0716

※因みに、MT4 ハーモニック サーチインジケーター 主要4パターンでは、以下のようにパターン名がはっきりわかる形で示されるのと、矢印とフィボナッチと参考SLラインが表示されるので売買の決断はしやすいかと思います。

usdjpy_h1_L_0716



ハーモニックは天井と底を当てるためのパターンということで、欧米の機関投資家から注目されておりますが、もちろん、全て鵜呑みにできることはございません。


ただ、天井または底を当てた時は、100pips以上の利食いチャンスがあるケースも少なくはありません。

フィボナッチの、利食い目安をクリアして行く毎に、売りの場合はストップを引き下げてゆけば、可能性も高まります。

後は、Wトップ、Wボトムという逆の見方をした法が良いケースもありますので、これはこれで、経験値を高めるに連れて、判断力がついてくるのではないかと思います。





チャートパターンについては、今後、EAやインジケーターのバージョンアップや、新商材の開発などに取り入れてまいります。



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こんにちは!

さとりです。



連日暑いですね。

水分補給は小まめに行ってください!



さて、本日はハーモニック Batパターンの検出を行いましたので、ご紹介いたします。



ハーモニックの詳しい説明はいたしませんが、欧米の機関投資家が注目するチャート形状と言われております。


機関投資家と言いますのは、生保、銀行などの多額の資金を運用するファンドマネージャーというイメージで良いかと思います。


ハーモニックは相場の天井と底を当てる目的で考えられたチャート形状で、1時間足以上での勝率は70%とも90%とも言われておりますが、1分足から週足まで検出しながら思うことは、安値切り上げ時のBullish Bat (強気のBatパターン)または、高値切り下げ時のBearish Bat (弱気のBatパターン) なら短期足でも高勝率と言えるのではないか?と思います。



まずは、Batパターンの定義をご紹介します。


Bullish_Bat_Pattern

上図が買いのパターンです。

ローソク足がX→A→B→C→Dと推移する時に、前後の太線の値幅pipsが細い線で繋がれた数字の比率を満たせばBullish Batパターンです。

ABの値幅はXAの0.382~0.50を満たします。

Bearish_Bat_Pattern


上図が売りのパターンです。



チャートがX→A→B→C→Dと推移する時に、前後の太線の値幅pipsが細い線で繋がれた数字の比率を満たせばBearish Batパターンです。


ABの値幅はXAの0.382~0.50を満たします。


実際のチャートでは以下のようになります。

ドル円の日足で検出した分です。
USDJPY_D1_Bullish_Bat

上図はUSDJPY 日足のハーモニック Bullish Bat パターン 買いシグナルの事例です。


ADの値幅pipsに対する0.382付近での利食い決済でも約350pipsの値幅が取れた事例です。



USDJPY_M5_BAT_BULL

上図はUSDJPY 5分足のハーモニック Bullish Bat パターン 買いシグナルの事例です。


ADに対する0.618付近での利食い決済はできた事例です。




EURUSD_M1_BAT_BEAR



上図はEURUSD 1分足のハーモニック Bearish Bat パターン 売りシグナルの事例です。

ADに対する0.618~1での利食い決済はできた事例です。



今後、ハーモニックを始めとするチャート形状を他のインジケーターに絡めてフィルターとしたり、EAの開発などにも生かしてゆく予定です。



今回検証に使ったのは、MT4 ハーモニック Bat 及び 近似パターン検出インジケーターです。
その後、主要4パターンを検出するインジケーターとなっております。

→MT4 ハーモニック サーチインジケーター 主要4パターン

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1636

30分足での検出の例なども掲載されております。 

宜しければご参考ください。


ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにしております。

今回の画像も含まれております。



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