Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

タグ:かぎ足

今日は。

FXの調べ、さとりです。

7月最終日ですね。

さて、本日はかぎ足でピラミッディングの検証を行ってみましたのでご報告いたします。

ツールとなるEAは「MT4 かぎ足ピラミッディング自動売買ツールEA」を使いました。


kagi_USDJPY_h1_buy
上図がかぎ足の一般的な使い方です。買いの例です。


kagi_USDJPY_h1_sell
上図がかぎ足の一般的な使い方の売りの例です。






USDJPYuptrend
上図のように前の山(肩)を超えて買い、前の谷(腰)を割れて売り、という使い方が一般的です。

当EAでは、トレンド判定とポジション数制御で買いのみ、売りのみの設定が可能であり、初期設定では前のポジションの建値より30pips以上高い値での買いのみ有効となります。

前のポジションの含み益が1ポジションに付き30pips以上ある状態で新規建てを行います。

もちろん、設定変更は可能です。


kagi_USDJPY_h1_buy_Pyramid

上図はかぎ足で買いのピラミッディングを行った例です。

最大6ポジションで5勝1敗、1週間で+567pipsのケースです。


kagi_USDJPY_h1_sell_Pyramid


上図はかぎ足で売りのピラミッディングを行った例です。

最大6ポジションで4勝2敗、1週間で+1167pipsのケースです。


かぎ足は本来、高値安値切り上げの上昇トレンド検知、高値安値切り下げの下降トレンド検知の機能が内包されており、これはダウ理論と同じような考え方が含まれております。

かぎ足はデフォルトでトレンドに乗ろうとする仕組みですが、ブレイクアウト的に仕掛けるため、勝率は高くはありません。


勝率は高くはありませんが、値幅で利益を取ってゆくので、平均利益が平均損失よりも大きいのが通常です。

小さく損して大きく儲ける方式ですね。

通常のかぎ足1ポジションのみでの売買データは、4年間のバックテストでは、以下のような結果でした。

下図が残高曲線です。

StrategyTester

USDJPY1時間足の2013年1月からの4年半のバックテストによる売買データです。

売買ロット0.01
売買回数220回
純益13833円
勝率52.27%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=1.46

利食い40pips
損切り30pips
ポジション保持時間最大48時間
トレンドフィルター使用

平均勝ち幅が38.3pipsで平均負け幅が28.3pipsですから、平均すると2回の売買で10pipsを残すイメージです。

また、ピラミッディングを行った場合は以下のようになりました。

下図は最大6ポジションまでのピラミッディングを行った残高曲線です。
StrategyTester_Kagi_Pyramid_no_Trend

※ポジション積み増しの際は、デフォルトでは前の約定値よりも買いの場合+30pips(変更可能)以上なら追撃買いを行います。

売買ロット0.01
売買回数1582回
純益82095円
勝率31.73%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=1.29

利食い設定なし
損切り30pips
ポジション保持時間設定なし
トレンドフィルター不使用

同じ期間では、ピラミッディングを行った場合の方が、5倍以上になっていますね。

平均勝ち幅が73.1pipsで平均負け幅が26.4pipsで勝率が3割ですから、平均すると3回の売買で+20pipsを残すイメージです。

ピラミッディングをした場合は勝率は下がりますが、各ポジションの損切30pipは変わりませんし、積み増しされている時は基本的にトレンドが出ている時になりますので、トータル評価益を増やしながら新規建てを行っている感覚です。

ただし、反対の新規売買の条件を満たしたら、その時点で売り買いど転となります。

上記のように、ピラミッディングという手法も取り入れてみる価値はありそうですね。



ところで、当方でフォワードテストを行っているMACDPlusEAですが、この度バージョンアップいたしまして、今までの順張りに加え、逆張りのEAと併用することになりました。

下図が順張りと逆張りの併用した残高曲線です。
StrategyTester_both

USDJPY1時間足の2013年1月からの4年半のバックテストによる売買データです。

売買ロット0.01
売買回数661回
純益47539円
勝率75.64%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=2.01

最大利食い200pips
最大損切り50pips
ポジション保持時間最大24時間
トレンドフィルター使用

下記のページでは、順張りのみのデータ、逆張りのみのデータも見られます。
http://mt4ea.xn--fx-ub3cv5cl7g3owpigi32c4qeh71e.jp/?p=250

MT4 MACDPlus EAも引き続き改善を行ってまいります。

最後に、この場をお借りしまして、キャンペーン最終日のご案内をさせていただきます。

【特別プレゼントキャンペーンについて】-----------------------------------------------
期間:2017年7月28日から7月31日の4日間

内容:この期間に当方のサイトアートブレインプロダクツ
のサイトから商材をご購入または、
MACDPlusEA
をご購入いただくと、
合計のご購入金額の範囲内で商材をプレゼントいたします。
例えば、本日の記事でご紹介させていただきました「MT4 かぎ足ピラミッディング自動売買ツールEA」と「MACDPlusEA」の価格は共に16800円ですが、
もしどちらかのEAをご購入された場合、片方は無料となります。

8月1日以降に「ご購入された注文IDとプレゼントでの受け取り希望の商材名、商材ID、価格」
をメールで頂ければ、ダウンロードしていただけるようにいたします。

プレゼントの合計金額が、上記期間のご購入金額を超えない範囲であれば、複数の商材でもプレゼント可能です。
最大50%オフキャンペーンとなります。

メールの宛先は、infoあとまーくabproducts.biz (さとり あとまーくを変えてください)までお願いいたします。

以上、特別プレゼントキャンペーンのお知らせでした。
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このように、新たなインジケーターやEAを使って検証することで、さまざまなデーターが蓄積されてまいりますが、今後の各商材のバージョンアップや、新商品の開発時にも取り入れてまいります。

いろいろな角度から一定のデータが蓄積されるまでは、新商品の開発を進めてまいります。



ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにしております。

今回の画像も含まれております。


ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/files/FXnoShirabe.zip

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発行者:アートブレインプロダクツ 
担当:さとり心 
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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


暑くなりましたが、今日は少し涼しいのでほっとしています。


先週のドル円相場1時間足でかぎ足ライントレード分析を行なってみました。

先週は週始めに150pipsの急落をしてから、中盤にW底を付けて揉んでから、後半にかけて150pips戻しました。

usdjpy_m5

買い場は3つありました。

1つ目はW底のW文字の頭を抜けたところです。

2つ目はW底を抜けてから下押しして切り替えしたところです。

因みにかぎ足トレンドインジケータースウィングでは前の頭を抜けたころと、下値から切り替えしたところでもシグナル、メール、アラートを行ないます。

3つ目はさらに抜けてから下押しして切り替えしたところです。


ここでも相場に現れているのは、ギャンの45度線です。

60度はありそうな角度で急騰しても、結局調整して下値を切り上げながら大体45度の角度に収まるということですね。


どんな時代でも売り方の心理と買い方の心理は基本的には変わらないようですね。





5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

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ありがとうございます!

FXの調べ、さとりです。

前回の「ストップロスにダウ理論を適用するための考察」の記事で、60pipsのストップロスを20pips程度に縮小できる部分があったことを確認しました。

その後v6からv7への更新に当たり、ストップロスを最大40pipsに抑え、利食いと損切りの両方にそれぞれ異なる設定でダウ理論応用フィルターを適用しました。

その結果は以下の通りです。

StrategyTester_v7
上図がv7の残高曲線です。

v6と比べるとドローダウンが小さいため、右肩上がりが階段のようになっています。

repo_v7
上図がMT4レポートです。

売買回数259回

勝率84.17%

プロフィットファクター(総利益/総損失)=47,227/13,766=3.43

リスクリターン比率(純益/最大ドローダウン)=33,461/2,165=15.45


上記の結果のように、ストップロスを40pipsにしたため勝率は下がりましたが、PF、リスクリターン比率、純益、最大ドローダウンが改善し、平均損失幅が41.5pipsから33.5pipsになり、最大損失幅も60pipsから40pipsに改善しておりました。

v6では新規建てのみにダウ理論を適用しておりましたが、v7では利食いと損切りにもダウ理論を適用したことで、バックテストの段階ではあるものの、残高曲線が階段のようではありますが、より滑らかな右肩上がりになっております。

ただし、v7リリースは6月上旬(来週火曜日当たり)、フォワードはこれからになりますので、しばらく様子を見て適宜改善する必要があります。

そのため、売買単位を1000通貨に下げております。

v7のアップにつきましては、改めてお知らせいたします。

1000通貨の売買で改善後の様子を見て、タイミングを見て10000通貨の売買に移行できればと考えております。

フォワードの経過はこちらのページで確認できます。

2017年6月4日現在、v7は未反映です。6月7には反映されているものと思います。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=11530



尚、今回のテストの結果を反映したv7の無料版をアップいたしました。

無料版は、MT4のテスターまたはデモ口座でのみ稼動できます。

ロットは0.01固定、1ポジションのみの設定となります。

無料版はこちらのページからダウンロードできます。
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=11837


宜しければ、テスターやデモ口座でv7の感じを掴んでみてください。




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いかなる場合でも、 売買はご自分の判断と責任で行って頂くものですのでご了承くださいね。 
また、EAやインジケーターを始めとするソフトウェアや教材、情報商材等の結果については 
個人差があり、必ずしも販売ページ同様の結果が得られるとは限りません。 
万が一期待に沿わない結果が生じた場合でも、自己責任になりますのでご了承ください。 
疑問点があった場合は、分かる範囲で可能な限り回答させていただきます。 


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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

暑くなったな、と思ったら朝晩寒かったり、風が強かったりと天候がはっきりしませんね。

その日の天気で、服装や変えたり、傘を持ったりする必要がありそうですね。


さて、今回はストップロスにダウ理論を適用するための考察です。


down

上図は急反発してきた後に赤いラインを抜けたところで買いポジションを持ってしまったケースです。

現状では最大ロスカット幅を60pipsとしておりますので、バックテストでもピンクのラインで60pipsロスで決済となっています。


損失が膨らむ過程でダウ理論により、早めに決済ができるポイントはあるのか?上図で見てみると、黄色いラインでの決済ができそうです。

つまり、高値、安値を何度か切り下げているポイントですから「ダウ理論応用ストップロスフィルター(仮称)」にひっかかりそうです。

そうしますと、約20pipsの損失で済むことになります。


このダウントレンドでど転の売りに入れれば理想ですが、今回はダウ理論を応用することで損失幅をどこまで抑えられるか?考察してみました。


このダウントレンドは、ほぼダウ理論の教科書通りの動き方ですので、裁量であれば売りに入ってよいポイントがありますし、買いポジションを持っていた場合は60pipsの損失を20pipsに抑えることが可能なケースでした。

次回はダウ理論を利食いと損切りに適用した具体的な検証結果をお伝えいたします。



尚、前々回の5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


6月より、思いついたことでもブログとメルマガに書いてまいります。

ブログやメルマガを備忘録のようなイメージで捉えることで振り返りができますし、後で検証する材料になるからです。


さて、前回の記事でMACDPlusEA USDJPY M5に対する「ダウ理論応用フィルター」の適用でバックテストにおける勝率が55%から87%へ、プロフィットファクターが1.5から3.2へ改善したと書きました。

これには補足がございまして、簡単に概要を整理すると以下の経緯がございます。


1.ボラティリティによってパラメーター設定値を分けた。

これによって、フィルターとなる絞り込み条件が2パターン存在することになり、相場の状況を判定する際に柔軟になり、しなやかさが出たということだと思います。

結果としてバックテストでの勝率が上がったということになります。

2.6pips評価益で1pip評価益へのストップ変更に切り替えた

ストップ変更機能は、買いの場合20pipsの評価益(値幅)に達したら5pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる機能です。

その設定を、買いの場合6pipsの評価益(値幅)に達したら1pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる設定にしたので勝率は上がったことになります。

これに関しては、小幅利食いとなることも発生するので好き好きですが、ここをすんなりと抜ければ、次のストップ変更機能は買いの場合70pipsの評価益(値幅)に達したら35pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる設定になっています。

3.ダウ理論応用フィルターの適用で売買を効率的に絞り込んだ

上記1の「ボラティリティによってパラメーター設定値を分けた」ことでv2からv5までは売買回数が非常に多くなっていました。

2年半で売買が800回前後もあり、政情不安などによって小刻みなボックス相場が続くとドローダウンにつながる恐れがありました。

ダウ理論応用フィルターの適用でトレンドを判定して仕掛けることで、売買が255回に絞り込めて、総損失が大幅に減り、さらなる勝率のアップやPFの改善につながりました。


以上が備忘録です。


次に考えられるのは、損切りや利食いもダウ理論応用フィルターでできないか?ということです。

参考例となる図です。

dow_detail

青い水平線で買って、ピンクの水平線で決済すると約35pipsのプラスです。

長い目で見れば調整の小さな下降トレンドで決済することになります。


dow_zenntai

バックテストでの実際の決済は黄色い水平線に到達した時点で約85pipsの利食い決済が行われました。

ピンクと黄色の間は強み含みのもみ合いですね。

裁量でポジションをずっと見ていたら、ピンクと黄色のどこかで決済していたことでしょう。


ピンクのラインと黄色のラインのどちらが人間の感覚にあうかと言いますと、明らかに35pipsの利食いで決済するピンクのラインですね。


何故なら、人は待てないからです。

長い揉み合いをポジションを持った状態でいることは難しいでしょう。


利食いにもダウ理論を適用すると人間の感覚に合ったポイントで決済できる可能性が高い、と言えるのでないでしょうか。

買いポジションをもっている場合、早利食いでも、小さな下降トレンドが確認されたら利食いを行う方が、運用がしやすいですね。


さて、次回は、損切りにダウ理論を適用する考察を行う予定です。





今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。


それでは、お元気でお過ごしください!



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