【2015年5月米国雇用統計発表前後の売買最適化検証結果のご報告】

お元気でしょうか?

FXの調べ、さとりです。

台風が接近していますね。

気をつけましょうね。


さて、先週8日日本時間21:30に米国雇用統計の発表があり、

ドル円相場はぶれました。

発表前までジリジリ上げてゆき、発表後に50銭程度下げ、
8日朝7:00頃の水準に戻りました。

今日は、この動きの中でどのように動けば儲かっていたか?

売買の最適化検証を行いました。


売買検証は、トレンドフォローインジケーターMT4 RSIMA押し抜けくん専用テスターEAを使っています。

テスターEAといっても、本番環境で動作します。

テスターEAと名付けているのは、テストをして相場限定的に、上げ相場ではこの設定、
下げ相場ではこの設定、ボックス相場ではこの設定、そして今回のように上下にぶれた相場では
この設定という感じで、設定を調整しながら使っていただきたいからです。

5月中に発売予定です。価格は1万円代後半になる予定です。


売買の最適化テスト条件は以下のように行いました。

・通貨:ドル円5分足

・使用テストツール:トレンドフォローインジケーターMT4 RSIMA押し抜けくん専用テスターEA

・売買単位1万通貨

・残高100万円スタート

・5月8日18時以降のRSIMA押し抜けくんのシグナルで仕掛ける。

・ボラティリティー(値幅の大きさに類似)は売買条件に加えない

・週末のため5月9日5時に全ポジションをクローズする

・ポジションは最大で買い3つ売り3つ同時に持つことを可能とする



テスト結果は以下の通りです。


トレンド:条件対象外 
付加条件:レートがCrossMA(45 赤)とクロス後ならシグナル表示
標準偏差(14):条件対象外

CrossMA(45)をレートが超えていてRSI買いシグナルが出れば買い
CrossMA(45)をレートが下回っていてRSI売りシグナルが出れば売り
利食い15pips 損切り40pips

週末ポジション持ち越しなし

トータル損益:+6,570円
勝率:87.5% 7勝1敗
ロングポジション:2回 勝率50%
ショートポジション:6回 勝率100%
プロフィットファクター(勝ち幅÷負け幅):12.73倍
リスクリワードレシオ「平均獲得額」÷「平均損失額」:1,018円÷560円=1.82

想定運用資金:25万円(1回のロスが2%程度) 
最大ドローダウン:2,900円


2015年5月米国雇用統計発表前後の動きとRSIMA押し抜けくんシグナル
売買は2015年5月8日18:00開始、9日5時最終決済
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:31 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real


トレンドフォローインジケーターMT4 RSIMA押し抜けくん専用テスターEAの設定概要
パラメーター(変数)設定ではありません。
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:37 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real



テスト売買履歴
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:34 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real


残高曲線
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:35 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real


MT4のバックテストレポート
Chart USDJPY, M5, 2015.05.10 13:36 UTC, Gaitame Finest Company Limited, MetaTrader 4, Real


今回の検証では米国雇用統計発表で相場が振れる2~3時間前に両建てしておく方法が当たったという結果でした。

毎回当てはまるとは限りませんが、50銭前後振れると予想するなら、

今回の設定を参考にしていただくのも良いかと思います。


天候が心配ですね。

十分にお気をつけください。

それでは、また。




 テクニカルトレード ブログランキングのご参照




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