Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

カテゴリ: フォワードテスト

今日は!

FXの調べ、さとりです。


インフルエンザが流行っていますね。


私はツムラの桔梗湯(キキョウトウ)という漢方薬のお陰で1晩で大分良くなりました。


皆様も十分お気をつけください。




さて、本日はリスクリワードレシオの比較のお話です。


リスクリワードレシオとは、平均損失額と平均利益額の比率のことです。

例えば、リスクリワードレシオ=1(50pips):1(50pips)なら、儲かった時の平均が50pips(0.01ロットなら500円)で

損した時の平均も50pips(0.01ロットなら500円)だな、とある程度の計算ができます。


今回のテスト結果のように概算で、リスクリワードレシオ=1(240pips):1(240pips)で勝率が70%なら、10回売買すれば計算上は、

240×7-240×3=1680-720=960pipsですから、0.01ロットの売買なら9600円のプラスとなります。

100回売買すれば、計算上は、0.01ロットの売買なら96000円のプラスとなります。

そのテスト結果レポートが下図の上段です。
5年間8通貨同時運用でのMT4レポートです。
RistReward2type
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/7/d/7d2812bb.gif


では、上図の下段は何のテスト結果かと言いますと、リスクリワード=3:8の損が小さく利益が大きい、

損小利大のパラメーター設定の5年間8通貨同時運用でのレポートです。

日足なので、1日1回夏時間なら6時、冬時間なら7時に30pipsに達すると30pips反転決済のトレールが発動され、評価益が30pipsに達すると小幅利益確保のストップ注文の変更を+5pipsの水準に行なった結果です。

ストップロスは通貨により20pipsから35pips、テイクプロフィットは8通貨共通で120pipsです。

損小利大では勝率は下がるので、約50%です。


リスクリワード=1:1(損益同額)とリスクリワード=3:8(損小利大)のパラメーター設定は、お好みでお選びいただけます。


5年間での損失は損小利大型の方が損益同額型の4分の1なので、大口での運用をされる場合は損小利大型を好まれるようです。

その代わり、勝率は約50%で利益も約4分の1となります。


比較しますと以下の通りです。




5年間0.01ロットで8通貨同時運用テストの結果比較
hikaku
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/4/a/4a1482bd.gif



どちらも右肩上がりのデーターとなっておりますので、お好みです。


ただし、最大ドローダウンが小さいので、大口で運用をされる方は損小利大型を選ばれるようです。


本日のテスト結果は近日中のバージョンアップに反映されます。

商材のURLは以下の通りです。



MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター&別売りEA 現在8通貨セット


本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。   



それでは、お元気でお過ごしください。    


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お早うございます。


FXの調べ、さとりです。


豪雪で大変な方もいらっしゃいますね。

大変な状況かと思いますが、お気をつけください。



さて、本日は、先日ご紹介した逆張りシナリオRSI Bands インジケーターと別売りEAの日足についてフォワードテストを行いましたので、ご報告いたします。


先日の記事は下記URLですが、バックテストのみのご紹介でした。
http://fxmt4indicator.blog.jp/archives/73737606.html

フォワードテストと言いましても、リアルタイムで1年経過するまで待つ訳にはゆきませんので、タイムマシン式フォワードテストになります。

2013年~2016年の4年間について最適化を行い、2017年に右肩上がりに儲かっていたのかどうか?を確認しました。

タイムマシンで2017年1月に戻ってバックテストを行って、その後1年間EAを動かしたという流れですね。

8通貨を0.01ロットずつ動かしたら、以下のような残高曲線になりました。

graph
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/8/4/84d68fef.gif

赤い縦線の右側がフォワードの部分ですが、結果は綺麗な右肩上がりとなっています。

ただし、この結果は差し引いて考える必要があります。

何故なら、バックテストでも、フォワードテストでもどちらも儲かっているパラメーターの組み合わせを選択したからです。

かと言って、バックテストは儲かっていたけれども、フォワードの部分は損をしていたデータのパラメーターの組み合わせを選ぶのもおかしいので、これしかやりようがありません。

また、リアルタイムで計測しているEAのフォワードでも、売買結果が出た瞬間に全て過去のものになるので、「フォワードの良いEAを選ぶ」という意味では考え方は同じことです。



通常、MT4にパラメーターの組み合わせは数百から数千通り表示されます。

その中から一番スムーズな右肩上がりのデーターを選ぶのです。


相場は生き物なので、未来の動き方は誰にも分かりませんが、通貨や時間軸、ロジックを分散して運用していれば平均化されて安定的に儲かっていくであろうことは、仮説ですが、想像はできます。

では、今回のテストによる運用ではいくら必要で利回りがどのくらい出たのでしょうか?


1通貨当たり0.01ロット運用するのに必要な証拠金です。

日本の個人口座ではレバレッジの最高は25倍です。



GBPJPY 
GBPUSD
EURJPY
AUDJPY
AUDUSD
USDJPY
USDCAD
EURUSD

の8通合計で同時に建てたと仮定して約4万円は必要です。


実際、未来の動きは誰にも分からないので、リスクのことを考慮すると、レバレッジは10倍までにしておいた方がよいでしょう。

0.01ロットの運用では運用資金が大体10万円ほどになります。

0.1ロットでは100万円ですね。


0.01ロットの運用で、今回1年間で8通貨合計約2万円の利益が出ているというデータが出ていますので、10万円に対して2万円ですから、利回りは約20%になります。


 sonneki
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/9/4/94680422.gif


本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。 



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