Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

カテゴリ: フィボナッチ・リトレースメント



こんにちは!


FXの調べ、さとりです。


今回は「フィボナッチ・リトレースメントで買うタイミング」をお届けいたします。


今回、匿名のお客様から頂いたご質問について回答する形で記事を書かせて頂きます。

下図が、USDJPY1時間足における2018年5月のフィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上げの・押し目買い用のチャートです。

USDJPY_H1_Fibo_Buy

https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/c/0/c0db3a5b.gif

Buyの109.564のところで買いとなり、その後の高値111.396時点では最大含み益180pipsとなりました。

緑のラインは上昇トレンドラインです。

緑の上昇トレンドラインは安値から100pips反転で上向き矢印と共に引かれ、上昇トレンド転換してから赤い押し目買いシグナルが有効となります。

トレンドをオフにする場合は、「トレンドラインを表示する=false」、「トレンドフィルターを使用する=false」と設定します。

デフォルトではトレンドはオン(true)となっています。



赤いBuyは直近高値110.019 - 直近安値108.829 = 1.19 の0.382押しの109.564の赤い下向き矢印で出現した買い(別売りEAもここで買います)シグナルとなります。

その後、109.151まで下押ししましたが、前の安値108.829を割らずに109.564をV字型に超えてその後180pipsの含み益までありました。

このV字型の期間に買えれば良いと思います。

さらには、110.019の高値超え時に真空地帯となり窓が空きましたが、ここで飛びつき買いをしても最大含み益で100pipsはありました。




本日使用したインジケーターと関連するEAは以下の通りです。

EAは長期運用というよりも、状況に合わせてツールとして適宜オン/オフを行って頂く事を主目的としております。

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上昇幅の高値から0.382や0.618の押し目でシグナル・メール・アラートを出す!
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0.382や0.618の押し、戻りで、長期運用でもスポット運用でもダウ理論と
フィボナッチ・リトレースメントを利用した戦略を立ててバックテストや
フォワードテスト、自動売買を実行できます!!
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さとり心 

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今日は!

FXの調べ、さとりです。


前回の記事では、年が明けてダウ理論とフィボナッチ・リトレースメントを使って、USDJPYで0.382押し目買いで7連勝の事例をお伝えしました。

http://fxmt4indicator.blog.jp/archives/73914715.html


その後上昇トレンドからトレンド転換しましたのでご報告いたします。

陰転したという判断は、前の高値を抜けず、前の安値を割ったことによります。

下図がUSDJPY15分足の陰転のチャートです。

tenkan

https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/b/5/b583a696.gif



陰転したなら、直近下げ幅の0.382戻りで売りに入ってよいのでしょうか?


下図はFibo戻り売り用インジケーターです。
上図のFibo押し目買い用インジケーターと同梱されていますが、下降トレンド時に使うものです。
sell

https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/b/8/b8092fb5.gif


上図において直前下げ幅から計算した0.382戻りの価格は、楕円の中の113.104です。


であれば、113.104に指値を入れておけば良いのでしょうか?





その答えは?








もちろん誰にも分かりません。



というよりも予想は当たらないことを前提としたオペレーションを行なうだけです。



予想が当たるほど甘くないですし、予想があたっても儲けなくては意味がありません。



因みに前回の陰転と前々回の陰転におけるオペレーションは2回とも当たりでした。



いろいろ検証してみると、実際は、0.236戻りでも、0.3戻りでも、0.382戻りでも、0.5戻りでも0.618戻りでも、そして0.764戻りでもよいので、前の高値以下に指値を置けば、売買回数と勝率は違いますが、裁量でもシステム売買と同じような効果が得られます。

回数が多く勝率が高いのは0.236ですが、利幅が小さく、損の幅の比率が大きくなります。

回数が少なく勝率が低いのは0.764ですが、利幅が大きく、損の幅の比率が小さくなります。


これは、お好みです。


その時々で変えてもいいくらいです。



この意味においては、1日1回朝6時か7時しかチャートを見られない忙しい方でも、日足を使わず15分足を使っての運用も可能であると想像ができます。



因みに、RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標と、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析との違いをどのように捕らえたらよいか簡単に触れておきます。

RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのほとんどのテクニカル指標は、高値、安値ではなく終値だけで計算を行なっているので、平均値で傾向を見るイメージです。

儲かりそうに見えてしまう部分があるので、そのつもりで割り引いて見て頂いた方が良いと思います。


これに対し、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析は一切計算はしません。

0.382戻りや押しなどの計算はしますが、平均を取ったりすることはせず、前の高値、安値そのものを意識します。

このことは人間心理上、投資家心理の大勢が下降トレンド指示なら前の高値に近づいたら売りが買いを上回ることを意味します。

逆に、投資家心理の大勢が上昇トレンド指示なら前の安値に近づいたら買いが売りを上回ることを意味します。


「売りと買いの需給関係が前の高値、安値付近で攻防を繰り広げている」ということになります。

ダウ理論は、このような高値安値における売りと買いの需給関係からくるトレンドの形成をまとめたものとも言えます。

売りと買いの強気、弱気は、開かれた市場であればどの相場でもほぼ変わらないはずですので、前の安値を下回らずに7回も連続して切り返すような現象が2018年に入っても起こるわけです。


RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標と、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析は全くことなるアプローチなので、併用して判断することをお勧めします。






さて、忘れていた大きな宿題については、以下のものです。



昨年の「逆張りシナリオRSI Bandsの4時間足と日足のまとめ」の記事で、

http://fxmt4indicator.blog.jp/archives/73737606.html


日足のリスク:リワードレシオが1:1であったと記載しました。



間単に言いますと、1通貨当たり0.01ロットの売買で、1回当たりの平均利益が800円、1回当たりの平均損失が800円、勝率が80%なので、計算上は10回売買すると800×8-800×2=6400円-1600円=4800円の利益となり、100回売買すると800×80-800×20=64000円-16000円=48000円の利益となります。


ただしこれは、バックテストデーターですので、2013年~2017年で最適化したものなので、言い換えれば5年間で一番都合の良いデーターであり、何千通りのパラメーター設定の中から一番のものを選んだわけです。

このような幸運が今後も続くか?という保証は一切ありません。


そこで、今年のテーマである、「フォワードテスト」を行なってみたいと思います。

その際重要なのは、リスク:リワードレシオがほぼ1:1になるデーターを検証したいと思います。


通常の勝率が高いシステムは、簡単に言えば10pips利食いで90pips損切りなどのように利小損大です。


利小損大で勝率を高めても、利食い先行にはなりますが、利幅が小さくなって、1回の損失が大きくなってしまいます。


FXでもそうですが相場における勝率は、売りと買いしかないので50%がフラット、ニュートラルな状態です。

実際にはスプレッドなどの手数料があるので、相場における勝率は45%がフラット、ニュートラルの状態と考えてもよいでしょう。



まとめますと、今回やりたいことは、以下の条件となります。


1.リスク:リワードレシオ≒1:1である

2.4年間で最適化を行い、直近1年間では最適化を行なわないフォワード期間とする

3.その中で勝率がなるべく高く右肩上がりのパラメーターの組み合わせを発掘する


リスク:リワードレシオ≒1:1でもなるべく勝率が高いというのは、例えば、0.01ロットで80pips利食い80pips損切りの固定で勝率が60%であれば、計算上は10回売買すると800×6-800×4=4800円-3200円=1600円の利益となり、100回売買すると800×60-800×40=48000円-32000円=16000円の利益となります。


リスク:リワードレシオ≒1:1で、フォワードテストを含めてどこまで勝率が高く右肩上がりのデーターが得られるか?これば、忘れていた大きな宿題です。


この大きな宿題については、1月中までかかるかもしれませんが、先ずは日足でやってみたいと思います。


ストップロスという損失をどのように受容するかが運用における現実なので、一番大事な部分だと思います。


ただし、リスク:リワードレシオ≒1:2やリスク:リワードレシオ≒1:3でもトータルとして右肩上がりなら良いことになります。


これは、さらにその後の宿題となります。



本日の検証に使用したインジケーターは以下のものです。


フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上
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今日は!

FXの調べ、さとりです。


さて、年が明けまして、数日が経過しました。

ドル円は上昇相場ですね。


下図はUSDJPY1時間足のフィボナッチ0.382で押し目買いした例です。

h1

https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/f/0/f0576dc0.gif

上図において仕掛けは1回で前の高値で利食いを行なうと+26.5pipsでした。



では、15分足ではどうでしょうか。

下図は15分足でフィボナッチ0.382押し目買いの例です。

m15
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/6/6/660bbbf9.gif


年を越してもダウ理論は生きていましたね。


安値を切り上げながら上昇相場を形成しています。


15分足で見ると、約10pipsずつですが7連勝で+71.9pipsの利食いチャンスがありました。

profit
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/5/a/5a7cccdc.gif


ダウ理論こそが、トレンドを形成する根拠になることがお分かりいただけると思います。

ただし、トレンドはいつかは反転しますので、評価損を早めに見切って損を小さく抑えるなどの裁量は必要です。


また、1回のリスクを抑え、小刻みに利食いを行ないたい場合は15分足を使うと良いかもしれませんね。


本日の検証に使用したインジケーターは以下のものです。


フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上
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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

今回は、USDJPY5分足を使って7時間半の上昇トレンドの中で5連勝+24.4pipsのシグナル事例をお伝えいたします。


下図は、USDJPY5分足チャートで直前上昇幅に対し0.45の押し目で買った事例です。
382_USDJPY_M5_Buy_L
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/8/f/8f0eafc0.gif

決済は直前高値です。

最後の上げ加速時は、買い持ちしていれば45pipsの利食いチャンスがありましたが、

ここでは、敢えて幸運な事例ではなく、ルール通りに売買した結果をお伝えしております。


下図はシグナル事例の拡大図です。


382_USDJPY_M5_Buy
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/7/a/7a657b58.gif


下値を切り上げながら上昇トレンドを作っていることが分かります。

通常のフィボナッチ比率の場合は、0.236,、0.382、0.5、0.618、0.764を使いますが、

検証で使用した、「フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上」では、0.3、0.45、0.55、0.6を加えた9種類の押し、戻りを検出します。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2255


ここでは0.45の押し目買いを行なっております。


下表のように、7時間半の上昇トレンドの中で、小刻みに5連勝+24.4pips儲かった事例です。

382_USDJPY_M5_Buy_Profit
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/6/d/6d655707.gif


ダウ理論に則って売買を行う場合、インジケーターとEAの使い方として、安値を切り上げているときの買い、高値を切り下げているときの売りが基本ですね。


フィボナッチで言えば、0.382の押し戻りを使うのか、0.5、0.618を使うのか相場の強さもありますが、今回のように0.45の押し戻りを使った方が結果が良い場合もございます。


設定の選択肢が広いほうが良いかもしれませんね。


本日もここまでお読み頂き、誠にありがとうございました。

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こんにちは。

FXの調べ、さとりです。


今回は、ドル円の日足で0.382押しで仕掛けるタイミングと、RSI の3つのタイムフレームの逆張りシグナルのタイミングを比較してみました。


USDJPY_D1


上図は、ドル円の日足チャートです。


メインチャートには、フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上を0.382戻りで買いシグナルを出すように設定しています。

ただし、トレンドフィルターは使っておりませんので、トレンドが陰転中でも買いシグナルが出ます。

サブチャートには、早めに仕掛けるMT4 RSIMA 3タイムフレーム 逆張りシグナルインジケーターが表示されています。

月足のRSIは期間が長すぎますので、上位のタイムフレームは週足のみ使っております。

サブチャートの緑の週足のRSIが50を越えていて、青い日足のRSIが40を下回ったので、週足トレンドが上向き中に日足のRSIで押し目を作ったと判定し、逆張りの買いシグナルを出しています。

チャートをご覧頂くとわかりますが、陰転中の0.382押しのタイミングの少し前にRSI3TFの逆張りシグナルが出ております。


その後、ジグザグしながら下値を切り上げ、メインチャートで0.382押しのタイミングでフィボナッチの買いシグナルが2回出ました。

最新の安値112.034が前の谷の安値111.994を割らずに上方に切り替えしているのは、やはりダウ理論が生きているということでしょうね。


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