Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

カテゴリ: ダウ理論


こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

今回は、USDJPY5分足を使って7時間半の上昇トレンドの中で5連勝+24.4pipsのシグナル事例をお伝えいたします。


下図は、USDJPY5分足チャートで直前上昇幅に対し0.45の押し目で買った事例です。
382_USDJPY_M5_Buy_L
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/8/f/8f0eafc0.gif

決済は直前高値です。

最後の上げ加速時は、買い持ちしていれば45pipsの利食いチャンスがありましたが、

ここでは、敢えて幸運な事例ではなく、ルール通りに売買した結果をお伝えしております。


下図はシグナル事例の拡大図です。


382_USDJPY_M5_Buy
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/7/a/7a657b58.gif


下値を切り上げながら上昇トレンドを作っていることが分かります。

通常のフィボナッチ比率の場合は、0.236,、0.382、0.5、0.618、0.764を使いますが、

検証で使用した、「フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上」では、0.3、0.45、0.55、0.6を加えた9種類の押し、戻りを検出します。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2255


ここでは0.45の押し目買いを行なっております。


下表のように、7時間半の上昇トレンドの中で、小刻みに5連勝+24.4pips儲かった事例です。

382_USDJPY_M5_Buy_Profit
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/6/d/6d655707.gif


ダウ理論に則って売買を行う場合、インジケーターとEAの使い方として、安値を切り上げているときの買い、高値を切り下げているときの売りが基本ですね。


フィボナッチで言えば、0.382の押し戻りを使うのか、0.5、0.618を使うのか相場の強さもありますが、今回のように0.45の押し戻りを使った方が結果が良い場合もございます。


設定の選択肢が広いほうが良いかもしれませんね。


本日もここまでお読み頂き、誠にありがとうございました。

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さとり心 

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MT4_MACDPlus_EA_USDJPY_M5につきまして、fx-onより以下のメールを頂き、ダウ理論応用フィルターを適用した最新のv7にバージョンアップが完了しました。

ご購入につきましては、下記のリンクから可能でございます。
http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=11530

また、無料版につきましては下記のリンクよりダウンロードいただけます。
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=11837



11530 MT4_MACDPlus_EA_USDJPY_M5 につきまして、

無償のバージョンアップが行われました。

変更点
__________________________________
パラメーターの変更
決済ロジックの変更
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また、EAやインジケーターを始めとするソフトウェアや教材、情報商材等の結果については 
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ありがとうございます!

FXの調べ、さとりです。

前回の「ストップロスにダウ理論を適用するための考察」の記事で、60pipsのストップロスを20pips程度に縮小できる部分があったことを確認しました。

その後v6からv7への更新に当たり、ストップロスを最大40pipsに抑え、利食いと損切りの両方にそれぞれ異なる設定でダウ理論応用フィルターを適用しました。

その結果は以下の通りです。

StrategyTester_v7
上図がv7の残高曲線です。

v6と比べるとドローダウンが小さいため、右肩上がりが階段のようになっています。

repo_v7
上図がMT4レポートです。

売買回数259回

勝率84.17%

プロフィットファクター(総利益/総損失)=47,227/13,766=3.43

リスクリターン比率(純益/最大ドローダウン)=33,461/2,165=15.45


上記の結果のように、ストップロスを40pipsにしたため勝率は下がりましたが、PF、リスクリターン比率、純益、最大ドローダウンが改善し、平均損失幅が41.5pipsから33.5pipsになり、最大損失幅も60pipsから40pipsに改善しておりました。

v6では新規建てのみにダウ理論を適用しておりましたが、v7では利食いと損切りにもダウ理論を適用したことで、バックテストの段階ではあるものの、残高曲線が階段のようではありますが、より滑らかな右肩上がりになっております。

ただし、v7リリースは6月上旬(来週火曜日当たり)、フォワードはこれからになりますので、しばらく様子を見て適宜改善する必要があります。

そのため、売買単位を1000通貨に下げております。

v7のアップにつきましては、改めてお知らせいたします。

1000通貨の売買で改善後の様子を見て、タイミングを見て10000通貨の売買に移行できればと考えております。

フォワードの経過はこちらのページで確認できます。

2017年6月4日現在、v7は未反映です。6月7には反映されているものと思います。

http://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=11530



尚、今回のテストの結果を反映したv7の無料版をアップいたしました。

無料版は、MT4のテスターまたはデモ口座でのみ稼動できます。

ロットは0.01固定、1ポジションのみの設定となります。

無料版はこちらのページからダウンロードできます。
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=11837


宜しければ、テスターやデモ口座でv7の感じを掴んでみてください。




5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

今回の画像やレポートも含まれております。


ブログ画像、MT4レポートの無料ダウンロード
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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

暑くなったな、と思ったら朝晩寒かったり、風が強かったりと天候がはっきりしませんね。

その日の天気で、服装や変えたり、傘を持ったりする必要がありそうですね。


さて、今回はストップロスにダウ理論を適用するための考察です。


down

上図は急反発してきた後に赤いラインを抜けたところで買いポジションを持ってしまったケースです。

現状では最大ロスカット幅を60pipsとしておりますので、バックテストでもピンクのラインで60pipsロスで決済となっています。


損失が膨らむ過程でダウ理論により、早めに決済ができるポイントはあるのか?上図で見てみると、黄色いラインでの決済ができそうです。

つまり、高値、安値を何度か切り下げているポイントですから「ダウ理論応用ストップロスフィルター(仮称)」にひっかかりそうです。

そうしますと、約20pipsの損失で済むことになります。


このダウントレンドでど転の売りに入れれば理想ですが、今回はダウ理論を応用することで損失幅をどこまで抑えられるか?考察してみました。


このダウントレンドは、ほぼダウ理論の教科書通りの動き方ですので、裁量であれば売りに入ってよいポイントがありますし、買いポジションを持っていた場合は60pipsの損失を20pipsに抑えることが可能なケースでした。

次回はダウ理論を利食いと損切りに適用した具体的な検証結果をお伝えいたします。



尚、前々回の5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


6月より、思いついたことでもブログとメルマガに書いてまいります。

ブログやメルマガを備忘録のようなイメージで捉えることで振り返りができますし、後で検証する材料になるからです。


さて、前回の記事でMACDPlusEA USDJPY M5に対する「ダウ理論応用フィルター」の適用でバックテストにおける勝率が55%から87%へ、プロフィットファクターが1.5から3.2へ改善したと書きました。

これには補足がございまして、簡単に概要を整理すると以下の経緯がございます。


1.ボラティリティによってパラメーター設定値を分けた。

これによって、フィルターとなる絞り込み条件が2パターン存在することになり、相場の状況を判定する際に柔軟になり、しなやかさが出たということだと思います。

結果としてバックテストでの勝率が上がったということになります。

2.6pips評価益で1pip評価益へのストップ変更に切り替えた

ストップ変更機能は、買いの場合20pipsの評価益(値幅)に達したら5pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる機能です。

その設定を、買いの場合6pipsの評価益(値幅)に達したら1pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる設定にしたので勝率は上がったことになります。

これに関しては、小幅利食いとなることも発生するので好き好きですが、ここをすんなりと抜ければ、次のストップ変更機能は買いの場合70pipsの評価益(値幅)に達したら35pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる設定になっています。

3.ダウ理論応用フィルターの適用で売買を効率的に絞り込んだ

上記1の「ボラティリティによってパラメーター設定値を分けた」ことでv2からv5までは売買回数が非常に多くなっていました。

2年半で売買が800回前後もあり、政情不安などによって小刻みなボックス相場が続くとドローダウンにつながる恐れがありました。

ダウ理論応用フィルターの適用でトレンドを判定して仕掛けることで、売買が255回に絞り込めて、総損失が大幅に減り、さらなる勝率のアップやPFの改善につながりました。


以上が備忘録です。


次に考えられるのは、損切りや利食いもダウ理論応用フィルターでできないか?ということです。

参考例となる図です。

dow_detail

青い水平線で買って、ピンクの水平線で決済すると約35pipsのプラスです。

長い目で見れば調整の小さな下降トレンドで決済することになります。


dow_zenntai

バックテストでの実際の決済は黄色い水平線に到達した時点で約85pipsの利食い決済が行われました。

ピンクと黄色の間は強み含みのもみ合いですね。

裁量でポジションをずっと見ていたら、ピンクと黄色のどこかで決済していたことでしょう。


ピンクのラインと黄色のラインのどちらが人間の感覚にあうかと言いますと、明らかに35pipsの利食いで決済するピンクのラインですね。


何故なら、人は待てないからです。

長い揉み合いをポジションを持った状態でいることは難しいでしょう。


利食いにもダウ理論を適用すると人間の感覚に合ったポイントで決済できる可能性が高い、と言えるのでないでしょうか。

買いポジションをもっている場合、早利食いでも、小さな下降トレンドが確認されたら利食いを行う方が、運用がしやすいですね。


さて、次回は、損切りにダウ理論を適用する考察を行う予定です。





今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。


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