Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

カテゴリ: MACD


こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


本日はMACDで右肩上がりの検証結果が得られた移動平均の組み合わせと設定のテクニカル検証を行なってみました。

ドル円の1時間足です。

usdjpy_macd


検証は、「自動売買ツール&トレードルール作成支援ツールMACDMA押し抜けくんEA」で行ないました。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=543


検証した結果は「トレンドフォロー押し目買いインジケーターMACDMA押し抜けくん」に設定して反映できます。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=515


MACDとMACDSignalのクロスで売買を行ったバックテスト結果です。


MACDMA押し抜けくんEAではデフォルトではTrendMA50、トレンド判定をEMA50の傾きで行い、CrossMA20、MACDがMACDSignalを越えた時にEMA20を上回っていれば買いというフィルターがついています。

さらには、買いの場合、EMA20の傾きが上向きで、EMA20>EMA50、EMA20とEMA50の乖離が-50pips以上+50pips以下というフィルターを使っています。


約2年半で最適化を行なった結果、MACDのパラメーターは通常(12,26,9)のところ、(12,26,11)としています。


約2年半のデータでは、残高曲線が以下のようにほぼ右肩上がりになっています。

usdjpy_StrategyTester


MT4レポートは以下の通りです。
usdjpy_repo


テストの結果概要は以下の通りです。


2015年1月~2017年6月

ロット0.01(1000通貨)

純益18776円

プロフィットファクター1.35

売買回数428回

最大ドローダウン2679円

勝敗229勝199敗(勝率53.5%)

利食い80pips

損切り30pips

20pips以上の利幅があれば5pipsまでストップを買いの場合引き上げ

米国雇用統計発表日は20時にポジションを閉じて0時に再開


今回はMACDとMACDSignalのクロスで売買テストを行いましたが、MACDの良いところは、MACDの傾きや、MACDと0ラインのクロス、MACDSignalと0ラインのクロス等、売買のポイントがいくつかあって臨機応変にそれらを使い分けることができるところだと思います。


テスト結果は統計上のデータに過ぎませんが、売買の目安となるルールを作る場合、最低限、過去のバックテストデーターはほぼ右肩上がりである必要があり、ルールを何種類かもっておいて適宜使い分けるのが理想ではあります。


テスト結果をベースに、裁量で売買を行ったり、EAでのシグナルの取捨選択を行なったり、利食いを伸ばしたり、損切りを早めたり、対応して頂くともっとパフォーマンスが上がるかと思います。


因みに今回のテスト時の設定でデフォルトから変更したところは下図の赤い部分(SignalSMAPeriod, TP, SLの3つ)です。
usdjpy_setting

上図でチェックがついているパラメーターがテスト時に変動させた項目です。

例えばSLの場合、25pips~80pipsまで5pips毎にステップアップしてテストしたという意味です。


例えば、5分足や15分足で利食いTPのチェックを外して25pipsに固定し、SLをチェックして25pips~60pipsまで5pipsずつ動かす最適化テストなどもやってみると、より裁量に近い売買ルールが見つかるかもしれませんね。




5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

今回の画像も含まれております。


ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/files/FXnoShirabe.zip

パスワードは下記の「テクニカルトレード ブログランキングへ」のリンク先の「FXの調べ」の紹介コメント欄に4桁の数字で掲載しております。



お蔭様で、現在22位です。


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今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。



それでは、お元気でお過ごしください!


※下記のページで無料商品も含め、商品一覧がご覧いただけます。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/
 

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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

4月に入りましたが、朝晩はまだまだ寒いですね。

風邪など引かぬようお気をつけください。


EAについていろいろと検証しておりますが、Band Walk EAについては

順張りと逆張りの両方で建てるため売り買い両建てになる場合があるので、

Oanda等では実際の運用でエラーになります。


このような訳で、順張りのBand Expand EA と 

逆張りのBand Squeeze EA に分ける方向で検討中です。


逆張りで買った場合にトレンドが継続する場合にストンと抜けるケースへの対応は、

長期足では逆張りでも短期足が順張りで買いになっている時に買い、

短期足が順張りで売りになっている時に売る、という条件をつけるしかなさそうです。



ところで、いろいろと調べている内に、比較的安定的に右肩上がりになっている

データが見つかりましたので、EAとして登録をしまして、fx-onで審査中です。


MACDと0ラインのクロス後の方向性で売買します。



上図が売りのチャートです。

上図が買いのチャートです。


上図が2年間の残高曲線です。
初期設定では2ポジションまで持ちます。

最大6ポジションまで持つ設定が可能です。


上図がスプレッド1pips、2ポジションまで持った時のMT4レポートです。


ポジションを約3時間しか保持しないので、約3時間のリスクしか取りません。

その辺が安定的な右肩上がりになっているポイントかと思います。

フォワードで1ヶ月~3ヶ月見て、状況に応じて適宜再テストによる無償バージョンアップを行う方針です。


フォワードの経過などはブログ、メルマガなどでもお伝えいたします。


それでは、お元気でお過ごしください!


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頂くためのものであり、妥当性、正確性や利益を保証するものではございません。 
いかなる場合でも、 売買はご自分の判断と責任で行って頂くものですのでご了承くださいね。 
また、EAやインジケーターを始めとするソフトウェアや教材、情報商材等の結果については 
個人差があり、必ずしも販売ページ同様の結果が得られるとは限りません。 
万が一期待に沿わない結果が生じた場合でも、自己責任になりますのでご了承ください。 
疑問点があった場合は、分かる範囲で可能な限り回答させていただきます。 

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こんにちは!


FXの調べ、さとりです。



RSIに引き続き、MACDのバージョンアップも行いました。



今回のバージョンアップでMACDMA押し抜けくんにも2本のEMAが一定以上

乖離したときのみ仕掛ける仕組みを取り入れております。



今回はUSDJPY1時間足でMACDを使った過去7年間のテスト結果をお伝えいたします。




まずは下図の残高曲線をご覧ください。
graph



若干の調整局面はありますが、7年間ほぼ右肩上がりで推移しております。


下降トレンドから上昇トレンドに転換する場面で4連勝のケース
chart






次に下図のMT4のレポートをご覧ください。

report





7年間の1万通貨の売買で約340000円の純益ですから、途中の停滞時期はあるものの、


純益を単純に7で割ると1年平均で48000円の利益です。




最大ドローダウンが約32440円ですから、例えばOandaのプロコースの


初回最低入金額200000円でスタートしてリセットせずに7年間継続しても


年末にスタート資金を200000円にリセットしても7年間継続できることになります。



200000円の資金で1年間でプラス48000円とすれば、年利24%となります。


プロフィットファクター1.5ですから、100円の損失に対して150円の利益を


上げていることになります。



1回の平均ストップロス2700円に対して1回の平均利益4800円と

リスクリワードレシオ1.7であり、勝率は約46%なので、

今後もこのペースで売買が続くとした場合、

10回の売買で22000円(4800×4.6)-14600円(2700×5.4)


=7400円の純益が残る計算になります。



上記の数値はバックテストにおける7年間の平均の数値であり、


税金等は考慮しておりませんし、将来の利益を保証するものではありませんが、


EAのポートフォリオの組み入れ時にご参考頂けるかと思います。





因みにOandaのプロコースは、初回最低入金額200000円、取引単位は1000通貨から


3000000通貨、スプレッドはドル円の場合原則固定の0.8pipsです。



最大3000000通貨ですから、レバレッジ10倍で7年間運用した場合は以下のように


初回最低入金額200000円でスタートして7年後には20倍以上の430万円になっていることになります。

Leva10_graph

Leva10_report


複利の場合は、伸びが違いますね。

今回のバージョンアップで、ストキャスでは4時間足で7年間、RSIでは1時間足で1年半、

MACDでは1時間足で7年間テストしましたが、通貨、足、期間によって結果が異なるものと思います。

因みにストキャスはSlow%Dの動きのみで売買を行い、MACDはシグナルの0Line越えと割れ

で売買を行ったテスト結果です。


上記の数値はバックテストにおける7年間の累計の数値であり、


税金等は考慮しておりませんし、将来の利益を保証するものではありませんが、



EAのポートフォリオの組み入れ時にご参考頂けるかと思います。








製品には、上記の設定を反映した「MT4_MACDMA_OSHINUKEKUN_EA_v5_USDJPY_H1.ex4」及び


通貨量10000通貨固定でのMT4バックテストレポート、レバレッジ10倍でのMT4バックテストレポート


が含まれております。





にも上記の設定を反映した「MT4_MACDMA_OSHINUKEKUN_v10_USDJPY_H1.ex4」及び


通貨量10000通貨固定でのMT4バックテストレポート、レバレッジ10倍でのMT4バックテストレポート


が含まれております。



EAで1万通貨固定で運用する場合は、以下の設定とください。


OrderLot=0.1
Leverage=0(0とすれば固定ロット0.1=10000通貨が有効となります。)
MaxLots=1(0.1以上であれば可)




EAでレバレッジ10倍で運用する場合は以下の設定としてください。


OrderLot=0(0とすればレバレッジ10=10倍が有効となります。)
Leverage=10
MaxLots=30(Oandaのプロコースの最大発注通貨量300万通貨)


今後も残高が右肩上がりのパラメーター設定を行ったEAやインジケーターを

追加し、これらのデータを参考にして、FX個人年金化研究所サイトにも
データ検証の結果をアップしてゆく方針です。



皆様のご成功をお祈りいたします。



それではお元気で。






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こんにちは。



FXの調べ、さとりです。




2016年5月1日から英国のEU離脱の国民投票前の2ヶ月近くの乱高下の間、

ポンドドルでどのように売買すべきであったか?MACDで検証しました。





GBPUSDH4
ポンドドルのEU離脱国民投票前2ヶ月近くの推移







【トレードルール】



期間:2016年5月1日~2016年6月22日



通貨:GBPUSD



時間足:15分足



ロット:10000通貨



前提条件:



35本MAの傾きでトレンド判定+
レートが90本MAとクロスしていること 

かつ、ポジションがないこと

仕掛けタイミング:MACDと0の水平線のクロス



利食い:15pips

損切り:50pips



週末ポジション持ち越し:なし

土曜日の5時にポジションを自動決済し、月曜日の8時に自動売買開始







【検証結果】



+60671円



42勝1敗(勝率97.67%)



ある期間において、数千、数万通りのパラメーターの組み合わせの中で、

一番良い組み合わせとも言えますが、将来の相場は同じパターンではないため、

モデルケースとして参考にして頂くデータとお考えください。




GBPUSDH4_GRAPH
ポンドドル15分足のMACDとMAの検証による残高曲線









GBPUSDH4_REPO
ポンドドル15分足のMACDとMAの検証によるMT4レポート


検証は過去のテスト結果ですが、今回のように大きなイベントを控えて思惑が錯綜する乱高下の中で、細かく利益を出してゆく時のモデルケースになるはずです。



この度、トレードルール作成支援ツール MACDMA 押し抜けくん EA v3の修正を行い、



今回の検証結果を初期設定に反映したv3xを製品に含めましたのでお知らせいたします。






v3ではMACD0LineCrossTrade(MACDと0の水平線のクロスで新規建てを行う)

というパラメーターを追加して、より仕掛けのタイミングを分かりやすくしました。



トレードのタイミングについては以下の3項目についてtrue/falseが選択でき、

全てtrueの場合は、最大ポジション数以内であれば全てのタイミングで仕掛けます。



MACDSignalCrossTrade(MACDとSignalのクロスで新規建てを行う)



MACD0LineCrossTrade(MACDと0の水平線のクロスで新規建てを行う)



Signal0LineCrossTrade(Signalと0の水平線のクロスで新規建てを行う)



v2までは、MACDと0の水平線のクロスで新規建てを行う場合、

MACD(12,26,9)をMACD(12,26,1)のように設定する必要がありました。



今回の検証は、v3で追加したパラメーターMACD0LineCrossTradeのみtrueとしてMACDの0ラインクロスで行ったものです。



今回の検証結果を反映した初期設定を行ったv3xというバージョンを



トレードルール作成支援ツール MACDMA 押し抜けくん EA v3のv3xというフォルダ中に



含めました。



ご興味のある方は、ご購入後モデルケースとしてご活用ください。




今回のテストで使用したインジケータは、
トレンドフォロー押し目買いインジケータMT4 MACDMA 押し抜けくん
です。

今回のテストで使用したEAは、 

トレードルール作成支援ツールMT4 MACDMA 押し抜けくんEA
です。


それでは、お元気でお過ごしください!









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ご利用ありがとうございます!

FXの調べ、さとりです。

この度、MACDを監視するMT4 MACD ウォッチャと、
 
MAトレンドフィルターを加味した
トレンドフォロー押し目買いインジケータ MT4 MACDMA 押し抜けくん
のv7へのバージョンアップを行いました。


v6以前は、Signalが0レベルを上回った時の上矢印、メール、アラートおよび
Signalが0レベルを下回った時の下矢印、メール、アラートにはデフォルトで対応しておりましたが、
MACDの0レベルシグナルについては、(12, 26, 1)のようにSignalの設定を1にして表示する必要がありました。

v7では、Signalだけでなく、デフォルトで
MACDが0レベルを上回った時の上矢印、メール、アラート、および
MACDが0レベルを下回った時の下矢印、メール、アラートに対応しました。

また、MACD、Signal共にシグナルを表示する0レベルに関しては、
0.0001や-0.0003等に自由に設定変更が可能となりました。

高値圏、安値圏において、さらにトレンドが続くと見た場合や、

トレンドが転換すると見た場合等にシグナルの出るレベルを適宜調整してご利用いただけます。

0レベルおよび高値圏、安値圏でもシグナル表示やメール通知をしたい場合は、

インジケータを複数設定してサブウィンドウを2階建てのようにしてご利用ください。

高値圏、安値圏のみ表示するサブウィンドウでCheckInverval=30や60にすることで、

30秒や60秒毎にレートチェックしますのでPCの負荷調整も可能です。


b09fbb5c


上図はEURUSD5分足の上昇トレンド時の
トレンドフォロー押し目買いインジケータ MT4 MACDMA 押し抜けくんの表示例です。

6699da46


上図はEURJPY5分足の下降トレンド時の
トレンドフォロー押し目買いインジケータ MT4 MACDMA 押し抜けくんの表示例です。


ご参考ください。

今回も、ここまでお読み頂き、誠にありがとうございました。


熊本を中心とする震災の影響を受けた方へのお見舞い申し上げます。

それでは、体調にお気をつけて元気でお過ごしください!







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