こんにちは。
FXの調べ、さとりです。

本日は、逆張りと順張りはどちらが安定しているのか?についてお届けいたします。

下図がRSI BandsEAの8通貨のうち4通貨を使った逆張りと順張りのバックテストの損益表です。

4通貨とは、USDJPY、EURUSD、GBPUSD、GBPJPYです。

この4通貨は、逆張りのv20と順張りのv21に対応済みであり、他の4通貨(EURJPY、 USDCAD、AUDUSD、AUDJPY)は現在のところ4つのロジックを使ったv18までの対応となっております。

v20で逆張りに特化し、v21で順張りに特化して、特徴を活かしパフォーマンスを上げる対応をしているところです。

v20v21PL

http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/5/d/5d48fdee.gif

上記の表を見ると一番優秀な成績を残しているのは、GBPUSDの順張りです。


他の通貨も総じて順張りの方が安定しており、4通貨平均の勝率も逆張りが79%に対して、順張りは86%となっています。

ただし、逆張りの方が売買回数が多いため儲けは多くなっています。 

下図が、順張りの過去5年10ヶ月間の残高グラフです。

v20v21report
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/a/b/abcd3abf.gif


では何故、EAでの常時運用の場合は順張りの方が逆張りよりも安定していると推測できるのでしょうか。

インジケーターを使って裁量で運用する場合は、逆張りの方が安定しているのかもしれませんが、EAを使って常時運用することを想定すると順張りの方が安定していることが推測されます。


その理由は、次回に持ち越します。


今回検証に使ったのは、現在8通貨に対応中の逆張りシナリオRSI BandsEAでした 。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554 


本日もここまでお読み頂き、誠にありがとうございました。

それでは、お元気でお過ごし下さい。    

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発行者:アートブレインプロダクツ 
FXテクニカル戦略研究家
さとり心 

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