こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


6月より、思いついたことでもブログとメルマガに書いてまいります。

ブログやメルマガを備忘録のようなイメージで捉えることで振り返りができますし、後で検証する材料になるからです。


さて、前回の記事でMACDPlusEA USDJPY M5に対する「ダウ理論応用フィルター」の適用でバックテストにおける勝率が55%から87%へ、プロフィットファクターが1.5から3.2へ改善したと書きました。

これには補足がございまして、簡単に概要を整理すると以下の経緯がございます。


1.ボラティリティによってパラメーター設定値を分けた。

これによって、フィルターとなる絞り込み条件が2パターン存在することになり、相場の状況を判定する際に柔軟になり、しなやかさが出たということだと思います。

結果としてバックテストでの勝率が上がったということになります。

2.6pips評価益で1pip評価益へのストップ変更に切り替えた

ストップ変更機能は、買いの場合20pipsの評価益(値幅)に達したら5pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる機能です。

その設定を、買いの場合6pipsの評価益(値幅)に達したら1pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる設定にしたので勝率は上がったことになります。

これに関しては、小幅利食いとなることも発生するので好き好きですが、ここをすんなりと抜ければ、次のストップ変更機能は買いの場合70pipsの評価益(値幅)に達したら35pipsの評価益(値幅)にストップを引き上げる設定になっています。

3.ダウ理論応用フィルターの適用で売買を効率的に絞り込んだ

上記1の「ボラティリティによってパラメーター設定値を分けた」ことでv2からv5までは売買回数が非常に多くなっていました。

2年半で売買が800回前後もあり、政情不安などによって小刻みなボックス相場が続くとドローダウンにつながる恐れがありました。

ダウ理論応用フィルターの適用でトレンドを判定して仕掛けることで、売買が255回に絞り込めて、総損失が大幅に減り、さらなる勝率のアップやPFの改善につながりました。


以上が備忘録です。


次に考えられるのは、損切りや利食いもダウ理論応用フィルターでできないか?ということです。

参考例となる図です。

dow_detail

青い水平線で買って、ピンクの水平線で決済すると約35pipsのプラスです。

長い目で見れば調整の小さな下降トレンドで決済することになります。


dow_zenntai

バックテストでの実際の決済は黄色い水平線に到達した時点で約85pipsの利食い決済が行われました。

ピンクと黄色の間は強み含みのもみ合いですね。

裁量でポジションをずっと見ていたら、ピンクと黄色のどこかで決済していたことでしょう。


ピンクのラインと黄色のラインのどちらが人間の感覚にあうかと言いますと、明らかに35pipsの利食いで決済するピンクのラインですね。


何故なら、人は待てないからです。

長い揉み合いをポジションを持った状態でいることは難しいでしょう。


利食いにもダウ理論を適用すると人間の感覚に合ったポイントで決済できる可能性が高い、と言えるのでないでしょうか。

買いポジションをもっている場合、早利食いでも、小さな下降トレンドが確認されたら利食いを行う方が、運用がしやすいですね。


さて、次回は、損切りにダウ理論を適用する考察を行う予定です。





今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。


それでは、お元気でお過ごしください!



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