こんにちは!
FXの調べ、さとりです。
RSIに引き続き、MACDのバージョンアップも行いました。
今回のバージョンアップでMACDMA押し抜けくんにも2本のEMAが一定以上
乖離したときのみ仕掛ける仕組みを取り入れております。
今回はUSDJPY1時間足でMACDを使った過去7年間のテスト結果をお伝えいたします。
まずは下図の残高曲線をご覧ください。
若干の調整局面はありますが、7年間ほぼ右肩上がりで推移しております。
下降トレンドから上昇トレンドに転換する場面で4連勝のケース
次に下図のMT4のレポートをご覧ください。
7年間の1万通貨の売買で約340000円の純益ですから、途中の停滞時期はあるものの、
純益を単純に7で割ると1年平均で48000円の利益です。
最大ドローダウンが約32440円ですから、例えばOandaのプロコースの
初回最低入金額200000円でスタートしてリセットせずに7年間継続しても
年末にスタート資金を200000円にリセットしても7年間継続できることになります。
200000円の資金で1年間でプラス48000円とすれば、年利24%となります。
プロフィットファクター1.5ですから、100円の損失に対して150円の利益を
上げていることになります。
1回の平均ストップロス2700円に対して1回の平均利益4800円と
リスクリワードレシオ1.7であり、勝率は約46%なので、
今後もこのペースで売買が続くとした場合、
10回の売買で22000円(4800×4.6)-14600円(2700×5.4)
=7400円の純益が残る計算になります。
上記の数値はバックテストにおける7年間の平均の数値であり、
税金等は考慮しておりませんし、将来の利益を保証するものではありませんが、
EAのポートフォリオの組み入れ時にご参考頂けるかと思います。
因みにOandaのプロコースは、初回最低入金額200000円、取引単位は1000通貨から
3000000通貨、スプレッドはドル円の場合原則固定の0.8pipsです。
最大3000000通貨ですから、レバレッジ10倍で7年間運用した場合は以下のように
初回最低入金額200000円でスタートして7年後には20倍以上の430万円になっていることになります。
複利の場合は、伸びが違いますね。
今回のバージョンアップで、ストキャスでは4時間足で7年間、RSIでは1時間足で1年半、
MACDでは1時間足で7年間テストしましたが、通貨、足、期間によって結果が異なるものと思います。
MACDでは1時間足で7年間テストしましたが、通貨、足、期間によって結果が異なるものと思います。
因みにストキャスはSlow%Dの動きのみで売買を行い、MACDはシグナルの0Line越えと割れ
で売買を行ったテスト結果です。
上記の数値はバックテストにおける7年間の累計の数値であり、
税金等は考慮しておりませんし、将来の利益を保証するものではありませんが、
EAのポートフォリオの組み入れ時にご参考頂けるかと思います。
上記のテストは「トレードルール作成支援ツールMT4 MACDMA 押し抜けくん EA」で行いました。
製品には、上記の設定を反映した「MT4_MACDMA_OSHINUKEKUN_EA_v5_USDJPY_H1.ex4」及び
通貨量10000通貨固定でのMT4バックテストレポート、レバレッジ10倍でのMT4バックテストレポート
が含まれております。
にも上記の設定を反映した「MT4_MACDMA_OSHINUKEKUN_v10_USDJPY_H1.ex4」及び
通貨量10000通貨固定でのMT4バックテストレポート、レバレッジ10倍でのMT4バックテストレポート
が含まれております。
EAで1万通貨固定で運用する場合は、以下の設定とください。
OrderLot=0.1
Leverage=0(0とすれば固定ロット0.1=10000通貨が有効となります。)
MaxLots=1(0.1以上であれば可)
EAでレバレッジ10倍で運用する場合は以下の設定としてください。
OrderLot=0(0とすればレバレッジ10=10倍が有効となります。)
Leverage=10
MaxLots=30(Oandaのプロコースの最大発注通貨量300万通貨)
今後も残高が右肩上がりのパラメーター設定を行ったEAやインジケーターを
追加し、これらのデータを参考にして、FX個人年金化研究所サイトにも
データ検証の結果をアップしてゆく方針です。
皆様のご成功をお祈りいたします。
それではお元気で。
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