お元気でしょうか?


FXの調べ、さとりです。

穏やかなGWですね。


今日は、バックテストデータの中で18連勝がありましたので、

動画の中で、どういう場面、状況でそれが可能になっているのか?

確認してみました。


FX会社はOandaを使っています。

両建て発注ができないFX会社ですが、テスター環境ではできました。

売りと買いそれぞれ1ポジションずつ保持できるテスターEAを使ったので、

ある程度ヘッジかかかり、累計損益が滑らかになったという面もございます。

細かいことはともかくテストは、以下のEAを使っています。

「トレンドフォローRSIMA押し抜けくんテスターEA」です。



相場で勝つ鉄則とも言える、トレンド方向に押し目買い、戻り売りをシグナルでサポートするものです。

「トレンドフォローRSIMA押し抜けくんテスターEA」はそれに対応したEAです。

インジケーターをどうやって効率的に使うかをテストするものであり、

TrendMAの傾きでトレンドを判断し、付加条件としてCrossMAとレートがクロスしているかどうかを
トレンドの判断に加えることができます。

トレンド方向に沿ってRSIシグナルが出た時のみ新規の売買を行います。

以下、押し抜けくんインジケーター、押し抜けくんテスターと呼びます。

まずは、2015年4月の相場をご覧ください。


Chart EURJPY, H1, 2015.05.04 11:01 UTC, OANDA DIVISION9, MetaTrader 4, Demo


前半下げた後に少し揉んで中盤から後半にかけて上げていますね。

下段はユーロ円30分足の始値で押し抜けくんをつかってシステム売買のバックテストをした残高曲線です。

10000通貨の売買で25万円スタートで約1ヶ月後には約33万円ほどになっています。

売買単位:10,000通貨  

トレンド:TrendMA(青)の傾きで判断 
付加条件:レートがCrossMA(赤)とクロス後ならシグナル表示


標準偏差(14)が0.2超の時
TrendMA(80)が上向きでCrossMA(80)をレートが超えていてRSI買いシグナルが出れば買い
TrendMA(80)が下向きでCrossMA(80)をレートが下回っていてRSI売りシグナルが出れば売り
利食い15pips 損切り40pips

標準偏差(14)が0.2以下の時
TrendMA(80)が上向きでCrossMA(15)をレートが超えていてRSI買いシグナルが出れば買い
TrendMA(80)が下向きでCrossMA(15)をレートが下回っていてRSI売りシグナルが出れば売り
利食い25pips 損切り60pips

週末ポジション持ち越しなし

1ヶ月間トータル損益:+87,200円
勝率:78.79% 26勝7敗
ロングポジション:39回 勝率82.05%
ショートポジション:39回 勝率79.49%
プロフィットファクター(勝ち幅÷負け幅):2.63倍
リスクリワードレシオ「平均獲得額」÷「平均損失額」:2,233円÷3,567円=0.63

想定運用資金:25万円(1回のロスが2%程度) 
最大ドローダウン:11,310円
月利:(87,200円÷250,000円)×100=34.88%
年利:34.88×12=418.56% 

下げても上げても儲かっていたということですね。

バックテストデータは過去のものですから、将来的に通用するかどうかはわかりません。

しかし、どうやって18連勝もしたのか、過去のデータとは言え気になります。

そこで、シグナルポイントを確認してみたところ、値動きの小さい低ボラティリティの状態から

抜け出した長めの陽線を確認して買い、抜け出した長めの陰線を確認して売りという状況が多いことがわかりました。

下の図がその事例です。

Chart EURJPY, M30, 2015.05.04 10:53 UTC, OANDA DIVISION9, MetaTrader 4, Demo


人間の相場観では、長めの陽線が出ると高く感じるから売りたくなりますし、

長めの陰線が出ると安く感じるから買いたくなりますね。

小動きの状態から大きく抜けたところに付くという感じがいいということですね。

ただし、継続するためには、利小損大で勝率を高める必要がありそうです。

損小利大が理想ですが、利小損大にしてでも勝率を上げてゆかないと、継続が難しいことになりますから。

損小利大で勝率が高いのが一番いいですが、それはなかなか難しいですね。


宜しければ検証動画もご覧下さい。




それでは、本日もありがとうございました。

GWは穏やかにお過ごしください。

それでは、また!

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