新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。
旧年中は誠にありがとうございました。
今年の抱負を３つだけ申し上げます。
一つ、EAにおいては、ダウ理論をベースとしてフォワードテストの結果の良いものをアップしてまいります。
二つ、インジケーターにおいては、ダウ理論をベースとした高値安値の切り上げと切り下げのフィルターを可能な限り搭載してまいります。
三つ、通貨分散、時間軸分散、ロジック分散により、EAでも裁量でもリスク分散して売買回数を増やしてハイレバレッジと同じような効果をもたらすフレームワークを作ってまいります。
一つ目のフォワードテストは、リアルタイムフォワードでは時間がかかって現実的ではありませんので、タイムマシン式フォワードテストを行います。
つまり、２０１７年１月時点に過去４年間のバックテストを行なったものとして、２０１３年から２０１６年までの最適化パラメーターで２０１７年に１年間運用したら、右肩上がりに儲かっていたのか？を調査し、EAにセットまたはプリセットファイルを追加してまいります。
二つ目のダウ理論のフィルターについては、逆張りでは高値からの0.382押し、や0.618押しをしていてRSIが35以下である、などのフィルターのかけ方がございますし、順張りでは、MACDとMACDSignalがプラスの状態で前の高値を越えた、などのフィルターのかけ方が想定されます。
ダウ理論は人間心理の強気、弱気が相場に反映されることをまとめたものであり、相場で勝つにはダウ理論を使うしかないと考えております。
何故なら、相場における強気、弱気の人間心理の根本は、大昔の米相場の時代から、そして恐らく未来永劫どの相場においても同じだからです。
AIを使って学習しながら精度を高めてゆくシステムがなかなか残っていないのは、バックテストを常に行なってデーターを蓄積してパラメーターに反映してゆくという意味では素晴らしいと思いますが、どのような観点からどう作用するパラメーターを作ったかが重要であり、それを人間が決めている以上は、作った人の経験値や考え方に左右されることになるからです。
三つ目のリスク分散して売買回数を増やしてハイレバレッジと同じような効果をもたらすフレームワークという考え方は、加速度的に平均値で儲けてゆくというものです。
１００倍とか４００倍とか８８８倍などのハイレバレッジはリターンもリスクも大きいので、安定しないことは想像できるかと思います。
ただし、レバレッジ10倍の比較的低レバレッジでも、いろいろな通貨や時間軸やロジックを用いて追加してゆき売買回数を増やしてゆけば、１回当たりのリスクはある程度小さく抑えつつ、利益を安定的に生んでゆくことに繋がる可能性があります。
下図は、ドル円１５分足の始値時に前の高値を越えたら買い、前の安値を割れたら売り、のストップ注文を自動発注するEAの注文中状態とポジション保持状態と、シグナル、メール、アラートを行なうインジケーターを表示したものです。
ブレイクアウト戦略の買いの例ですね。
ストップ注文で対応するので、通信などのタイムラグはほぼございません。
下図はブレイクアウト戦略の買いと売りの例です。
下図は上記の設定を使って２０１３年から２０１７年の５年間運用した場合の残高曲線です。
２０１７年の１年間はフォワードテストの部分ですが、右肩上がりになっています。
ただし、リアルタイムではなくタイムマシン式フォワードテストです。
ブレイクアウトは高値で買って安値で売るので、勝率が悪いのが一般的ですが、このパラメーター設定の場合は2013年から2017年までの5年間の勝率が84％となっています。
過去のことではありますが、0.1ロットの売買で385780円儲かった計算です。
100万円スタートで、５年後に1385780円になったことになります。
＜0.1ロットでの売買のデータまとめ＞
純益 385780円
PF 1.45
売買回数 973回
最大ドローダウン 38150円
勝率 84.89％
最大連勝 33
最大連敗 3
↓
これを元金１００万円スタートで比較的低レバレッジ１０倍で運用した場合はこうなります。
下図はレバレッジ１０倍で５年間運用した場合の100万円スタートでの残高曲線です。
５年間で元金100万円が1961万円になっています。
過去のことではありますが、0.1ロットの売買で18612117円儲かった計算です。
100万円スタートで、５年後に19倍の19612117円になったことになります。
＜レバレッジ10倍での売買のデータまとめ＞
純益 18612117円
PF 1.50
売買回数 973回
最大ドローダウン 2601913円
勝率 84.89％
最大連勝 33
最大連敗 3
さて、ここからが本題です。
レバレッジが10倍でも５年間で19倍になる可能性があるデーターは得られました。
ここで、売買回数に着目していただきたいのですが、、元金100万円でも、複数通貨や時間軸、複数ロジックを組み合わせることで売買回数を増やした場合、さらに5倍、10倍、20倍の効果が期待できることになります。
5口座に分けて１口座元金20万円で5通貨で同時運用した場合、単純計算ではありますが、10以上のロジックを組み合わせてシグナルが10倍出ると仮定し、有効証拠金が塞がることを想定し、実際には売買回数が3倍になったとすれば、元金100万円が５年間で40倍の4000万円になる計算です。
レバレッジ10倍までを低レバとし、レバレッジ100倍以上をハイレバとすれば、中レバに相当する10倍～99倍までのデーターも欲しいところですが、これについては別の機会に行ないます。
ブログではお伝えできない部分でもございます。
このようにハイレバレッジをかけなくても安定的にハイレバと同じような効果をもたらす可能性はあるのです。
そのキーワードは、リスク分散と売買回数の増加です。
だからこそ、いろいろなロジックが必要になります。
今年もいろいろなEAやインジケーターをリリースし、改善をかけてゆきます。
今回、検証に使ったのは以下のEAとインジケーターです。
「デイトレ・スウィングでも使えるMT4 ブレイクキャッチ・スキャルピングツールインジケーターと別売りEA」
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2372
EAにもインジケーターにも、上記でご案内したテスト結果を反映した0.1ロットの売買のPresetファイルとMT4レポート、及びレバレッジ10倍に設定したPresetファイルとMT4レポートを同梱しております。
最後に、今年は、セミナーを行なってまいります。
テーマは、「FXでハイレバレッジと同じような効果を安定的にもたらすリスク分散フレームワークの探求」となります。
サブタイトルは、その時々によって変わります。
サブタイトルとしては、「フォワードで成績が良いパラメーター設定の見つけ方」や「裁量でEAと同じように売買する手順とは」、「仮想通貨をシステム化してみた」などです。
２月スタート予定で、複数回開催いたします。
有料にはなりますが、ブログやメルマガでお知らせいたしますので、ご興味がございましたら、エントリーしてみてください。
長くなりました。
本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。
それでは、お元気でお過ごしください。
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発行者：アートブレインプロダクツ
FXテクニカル戦略研究家
さとり心
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