Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

2018年01月

今日は!

FXの調べ、さとりです。


インフルエンザが流行っていますね。


私はツムラの桔梗湯(キキョウトウ)という漢方薬のお陰で1晩で大分良くなりました。


皆様も十分お気をつけください。




さて、本日はリスクリワードレシオの比較のお話です。


リスクリワードレシオとは、平均損失額と平均利益額の比率のことです。

例えば、リスクリワードレシオ=1(50pips):1(50pips)なら、儲かった時の平均が50pips(0.01ロットなら500円)で

損した時の平均も50pips(0.01ロットなら500円)だな、とある程度の計算ができます。


今回のテスト結果のように概算で、リスクリワードレシオ=1(240pips):1(240pips)で勝率が70%なら、10回売買すれば計算上は、

240×7-240×3=1680-720=960pipsですから、0.01ロットの売買なら9600円のプラスとなります。

100回売買すれば、計算上は、0.01ロットの売買なら96000円のプラスとなります。

そのテスト結果レポートが下図の上段です。
5年間8通貨同時運用でのMT4レポートです。
RistReward2type
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/7/d/7d2812bb.gif


では、上図の下段は何のテスト結果かと言いますと、リスクリワード=3:8の損が小さく利益が大きい、

損小利大のパラメーター設定の5年間8通貨同時運用でのレポートです。

日足なので、1日1回夏時間なら6時、冬時間なら7時に30pipsに達すると30pips反転決済のトレールが発動され、評価益が30pipsに達すると小幅利益確保のストップ注文の変更を+5pipsの水準に行なった結果です。

ストップロスは通貨により20pipsから35pips、テイクプロフィットは8通貨共通で120pipsです。

損小利大では勝率は下がるので、約50%です。


リスクリワード=1:1(損益同額)とリスクリワード=3:8(損小利大)のパラメーター設定は、お好みでお選びいただけます。


5年間での損失は損小利大型の方が損益同額型の4分の1なので、大口での運用をされる場合は損小利大型を好まれるようです。

その代わり、勝率は約50%で利益も約4分の1となります。


比較しますと以下の通りです。




5年間0.01ロットで8通貨同時運用テストの結果比較
hikaku
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/4/a/4a1482bd.gif



どちらも右肩上がりのデーターとなっておりますので、お好みです。


ただし、最大ドローダウンが小さいので、大口で運用をされる方は損小利大型を選ばれるようです。


本日のテスト結果は近日中のバージョンアップに反映されます。

商材のURLは以下の通りです。



MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター&別売りEA 現在8通貨セット


本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。   



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今日は!

FXの調べ、さとりです。


前回の記事では、年が明けてダウ理論とフィボナッチ・リトレースメントを使って、USDJPYで0.382押し目買いで7連勝の事例をお伝えしました。

http://fxmt4indicator.blog.jp/archives/73914715.html


その後上昇トレンドからトレンド転換しましたのでご報告いたします。

陰転したという判断は、前の高値を抜けず、前の安値を割ったことによります。

下図がUSDJPY15分足の陰転のチャートです。

tenkan

https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/b/5/b583a696.gif



陰転したなら、直近下げ幅の0.382戻りで売りに入ってよいのでしょうか?


下図はFibo戻り売り用インジケーターです。
上図のFibo押し目買い用インジケーターと同梱されていますが、下降トレンド時に使うものです。
sell

https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/b/8/b8092fb5.gif


上図において直前下げ幅から計算した0.382戻りの価格は、楕円の中の113.104です。


であれば、113.104に指値を入れておけば良いのでしょうか?





その答えは?








もちろん誰にも分かりません。



というよりも予想は当たらないことを前提としたオペレーションを行なうだけです。



予想が当たるほど甘くないですし、予想があたっても儲けなくては意味がありません。



因みに前回の陰転と前々回の陰転におけるオペレーションは2回とも当たりでした。



いろいろ検証してみると、実際は、0.236戻りでも、0.3戻りでも、0.382戻りでも、0.5戻りでも0.618戻りでも、そして0.764戻りでもよいので、前の高値以下に指値を置けば、売買回数と勝率は違いますが、裁量でもシステム売買と同じような効果が得られます。

回数が多く勝率が高いのは0.236ですが、利幅が小さく、損の幅の比率が大きくなります。

回数が少なく勝率が低いのは0.764ですが、利幅が大きく、損の幅の比率が小さくなります。


これは、お好みです。


その時々で変えてもいいくらいです。



この意味においては、1日1回朝6時か7時しかチャートを見られない忙しい方でも、日足を使わず15分足を使っての運用も可能であると想像ができます。



因みに、RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標と、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析との違いをどのように捕らえたらよいか簡単に触れておきます。

RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのほとんどのテクニカル指標は、高値、安値ではなく終値だけで計算を行なっているので、平均値で傾向を見るイメージです。

儲かりそうに見えてしまう部分があるので、そのつもりで割り引いて見て頂いた方が良いと思います。


これに対し、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析は一切計算はしません。

0.382戻りや押しなどの計算はしますが、平均を取ったりすることはせず、前の高値、安値そのものを意識します。

このことは人間心理上、投資家心理の大勢が下降トレンド指示なら前の高値に近づいたら売りが買いを上回ることを意味します。

逆に、投資家心理の大勢が上昇トレンド指示なら前の安値に近づいたら買いが売りを上回ることを意味します。


「売りと買いの需給関係が前の高値、安値付近で攻防を繰り広げている」ということになります。

ダウ理論は、このような高値安値における売りと買いの需給関係からくるトレンドの形成をまとめたものとも言えます。

売りと買いの強気、弱気は、開かれた市場であればどの相場でもほぼ変わらないはずですので、前の安値を下回らずに7回も連続して切り返すような現象が2018年に入っても起こるわけです。


RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標と、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析は全くことなるアプローチなので、併用して判断することをお勧めします。






さて、忘れていた大きな宿題については、以下のものです。



昨年の「逆張りシナリオRSI Bandsの4時間足と日足のまとめ」の記事で、

http://fxmt4indicator.blog.jp/archives/73737606.html


日足のリスク:リワードレシオが1:1であったと記載しました。



間単に言いますと、1通貨当たり0.01ロットの売買で、1回当たりの平均利益が800円、1回当たりの平均損失が800円、勝率が80%なので、計算上は10回売買すると800×8-800×2=6400円-1600円=4800円の利益となり、100回売買すると800×80-800×20=64000円-16000円=48000円の利益となります。


ただしこれは、バックテストデーターですので、2013年~2017年で最適化したものなので、言い換えれば5年間で一番都合の良いデーターであり、何千通りのパラメーター設定の中から一番のものを選んだわけです。

このような幸運が今後も続くか?という保証は一切ありません。


そこで、今年のテーマである、「フォワードテスト」を行なってみたいと思います。

その際重要なのは、リスク:リワードレシオがほぼ1:1になるデーターを検証したいと思います。


通常の勝率が高いシステムは、簡単に言えば10pips利食いで90pips損切りなどのように利小損大です。


利小損大で勝率を高めても、利食い先行にはなりますが、利幅が小さくなって、1回の損失が大きくなってしまいます。


FXでもそうですが相場における勝率は、売りと買いしかないので50%がフラット、ニュートラルな状態です。

実際にはスプレッドなどの手数料があるので、相場における勝率は45%がフラット、ニュートラルの状態と考えてもよいでしょう。



まとめますと、今回やりたいことは、以下の条件となります。


1.リスク:リワードレシオ≒1:1である

2.4年間で最適化を行い、直近1年間では最適化を行なわないフォワード期間とする

3.その中で勝率がなるべく高く右肩上がりのパラメーターの組み合わせを発掘する


リスク:リワードレシオ≒1:1でもなるべく勝率が高いというのは、例えば、0.01ロットで80pips利食い80pips損切りの固定で勝率が60%であれば、計算上は10回売買すると800×6-800×4=4800円-3200円=1600円の利益となり、100回売買すると800×60-800×40=48000円-32000円=16000円の利益となります。


リスク:リワードレシオ≒1:1で、フォワードテストを含めてどこまで勝率が高く右肩上がりのデーターが得られるか?これば、忘れていた大きな宿題です。


この大きな宿題については、1月中までかかるかもしれませんが、先ずは日足でやってみたいと思います。


ストップロスという損失をどのように受容するかが運用における現実なので、一番大事な部分だと思います。


ただし、リスク:リワードレシオ≒1:2やリスク:リワードレシオ≒1:3でもトータルとして右肩上がりなら良いことになります。


これは、さらにその後の宿題となります。



本日の検証に使用したインジケーターは以下のものです。


フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上
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今日は!

FXの調べ、さとりです。


さて、年が明けまして、数日が経過しました。

ドル円は上昇相場ですね。


下図はUSDJPY1時間足のフィボナッチ0.382で押し目買いした例です。

h1

https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/f/0/f0576dc0.gif

上図において仕掛けは1回で前の高値で利食いを行なうと+26.5pipsでした。



では、15分足ではどうでしょうか。

下図は15分足でフィボナッチ0.382押し目買いの例です。

m15
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/6/6/660bbbf9.gif


年を越してもダウ理論は生きていましたね。


安値を切り上げながら上昇相場を形成しています。


15分足で見ると、約10pipsずつですが7連勝で+71.9pipsの利食いチャンスがありました。

profit
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/5/a/5a7cccdc.gif


ダウ理論こそが、トレンドを形成する根拠になることがお分かりいただけると思います。

ただし、トレンドはいつかは反転しますので、評価損を早めに見切って損を小さく抑えるなどの裁量は必要です。


また、1回のリスクを抑え、小刻みに利食いを行ないたい場合は15分足を使うと良いかもしれませんね。


本日の検証に使用したインジケーターは以下のものです。


フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上
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今日は!

FXの調べ、さとりです。


本日は、ストキャスの日足で100pips×25連勝のシグナル事例を報告いたします。

下の図はUSDJPYの日足チャートにストキャスMA押し抜けくんのシグナルを表示したものです。

日足なので、1回の利食いは100pipsに設定してあります。

BUY
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/c/a/caccad5a.gif

上図において、ストキャスの青い水平線以下では買いのみ行ないます。



下図はUSDJPYの日足チャートの売りシグナルのケースです。
SELL
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/9/f/9f59572b.gif

上図において、赤い水平線の上では売りのみ行います。

report
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/7/5/75b9e4d7.gif

5年間で100pips×25連勝ですので0.1ロットの売買で25万円の利益です。

2017年の1年間はフォワードテストの期間で、5連勝しています。

売買回数は少ないですが、売買タイミングが良く絞り込まれています。

複数通貨で運用を行なった場合は、もっと現実的なラインになってくると思われますが、

例えば売られすぎを示すストキャス25以下では買いのみ、買われすぎを示すストキャス75以上では売りのみ、というフィルターを使うことでボリンジャーバンドのような逆張りのタイミングでエントリーできることがお分かりいただけると思います。

日足ですと普通に100pips取れるので、ゆったりご自分のペースで進めたい方は、ストキャスを日足で8通貨で運用するのも良いかもしれませんね。



最後に、USDJPY30分足の例も掲載しておきます。

BUYSELL_M30
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/0/4/0482b51e.gif




本日の検証に使ったEAとインジケーターです。

トレードルール作成支援ツール MT4 ストキャスMA 押し抜けくん EA
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=432

トレンドフォロー押し目買いインジケータ MT4 ストキャスMA 押し抜けくん
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=294


設定画面から読み込める本日のチャートシグナルに対応したPresetファイルとMT4レポートは以下のリンクからダウンロードできます。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/Preset_Report_201801/20180103_StochasMATest.zip

※PresetファイルはEAまたはインジケーターをご購入済みの方しかご利用はできませんが、どなた様も参考にしていただければと思います。



本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。 



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お早うございます。


FXの調べ、さとりです。


豪雪で大変な方もいらっしゃいますね。

大変な状況かと思いますが、お気をつけください。



さて、本日は、先日ご紹介した逆張りシナリオRSI Bands インジケーターと別売りEAの日足についてフォワードテストを行いましたので、ご報告いたします。


先日の記事は下記URLですが、バックテストのみのご紹介でした。
http://fxmt4indicator.blog.jp/archives/73737606.html

フォワードテストと言いましても、リアルタイムで1年経過するまで待つ訳にはゆきませんので、タイムマシン式フォワードテストになります。

2013年~2016年の4年間について最適化を行い、2017年に右肩上がりに儲かっていたのかどうか?を確認しました。

タイムマシンで2017年1月に戻ってバックテストを行って、その後1年間EAを動かしたという流れですね。

8通貨を0.01ロットずつ動かしたら、以下のような残高曲線になりました。

graph
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/8/4/84d68fef.gif

赤い縦線の右側がフォワードの部分ですが、結果は綺麗な右肩上がりとなっています。

ただし、この結果は差し引いて考える必要があります。

何故なら、バックテストでも、フォワードテストでもどちらも儲かっているパラメーターの組み合わせを選択したからです。

かと言って、バックテストは儲かっていたけれども、フォワードの部分は損をしていたデータのパラメーターの組み合わせを選ぶのもおかしいので、これしかやりようがありません。

また、リアルタイムで計測しているEAのフォワードでも、売買結果が出た瞬間に全て過去のものになるので、「フォワードの良いEAを選ぶ」という意味では考え方は同じことです。



通常、MT4にパラメーターの組み合わせは数百から数千通り表示されます。

その中から一番スムーズな右肩上がりのデーターを選ぶのです。


相場は生き物なので、未来の動き方は誰にも分かりませんが、通貨や時間軸、ロジックを分散して運用していれば平均化されて安定的に儲かっていくであろうことは、仮説ですが、想像はできます。

では、今回のテストによる運用ではいくら必要で利回りがどのくらい出たのでしょうか?


1通貨当たり0.01ロット運用するのに必要な証拠金です。

日本の個人口座ではレバレッジの最高は25倍です。



GBPJPY 
GBPUSD
EURJPY
AUDJPY
AUDUSD
USDJPY
USDCAD
EURUSD

の8通合計で同時に建てたと仮定して約4万円は必要です。


実際、未来の動きは誰にも分からないので、リスクのことを考慮すると、レバレッジは10倍までにしておいた方がよいでしょう。

0.01ロットの運用では運用資金が大体10万円ほどになります。

0.1ロットでは100万円ですね。


0.01ロットの運用で、今回1年間で8通貨合計約2万円の利益が出ているというデータが出ていますので、10万円に対して2万円ですから、利回りは約20%になります。


 sonneki
https://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/9/4/94680422.gif


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