Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

2017年08月


今日は!

FXの調べ、さとりです。


本日は、下記EA及びインジケーターの通貨の入れ替えのご報告です。

MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター&別売りEA 3通貨セット
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554


リリースした当初は、USDJPY, EURUSD, AUDJPY の3通貨を同梱し、ご購入後今後の使い方等の前向きなコメントをいただくと他の4通貨(EURJPY, AUDUSD, GBPJPY, GBPUSD)と通貨フリー版を無料でダウンロードしていただいておりました。

以前の記事「リスク分散としての多通貨ポートフォリオ」もございますが、本日みなしのフォワードの再テストを行ったところ、特にEURUSDについては直近2カ月では芳しくない結果となっておりました。

そこで、今回はデフォルトの同梱通貨からEURUSDを除き、代わりにみなしのフォワードテストで順調に伸びているGBPUSDを同梱することとなりました。

また、特別通貨としてバックテストの結果が良かったUSDCADも別途ダウンロードしていただけるようにいたします。

まとめますと、USDJPY, GBPUSD, AUDJPY の3通貨を同梱し、ご購入後今後の使い方等の前向きなコメントをいただくと他の5通貨(EURJPY, EURUSD,AUDUSD, GBPJPY,USDCAD)と通貨フリー版を無料でダウンロードしていただきます。

1回のご購入で、多少の条件はございますが、テスト済み8通貨+通貨フリー版を入手できます。

※ご購入済みの方には、USDCAD版を2~3日でダウンロードしていただけるようご連絡いたします。

下図がUSDCADの2015年1月からの2年半の残高曲線です。

StrategyTester_USDCAD_From201501

USDCAD 0.01ロットでの売買の結果です。
純益  10670円
PF 2.21
勝 100回
負 39回
勝率 71.94%


下の表がUSCAD以外の通貨のみなしのフォワードテストの結果です。

test

特にEUR系は政情絡みで厳しい時期だったと思いますが、USDJPY,AUDJPY,AUDUSD,GBPUSDについては順調でした。

上記のMT4レポートはUSDCADも含めて、無料の「Weekly Research FX ハーモニック・トレードアイディア検証動画レポート」の8月13日週号から入手できます。


※「みなしのフォワードテスト」とは、EAの最適化を行ってロジックとパラメーターを決めた時点以降から何も変更せずに直近までのバックテストを行うことです。

最適化を行った期間は、補助車がついていてナビゲーターが売買の指示を出すようなものですが、それ以降のみなしのフォワードテストの期間は、補助車もナビゲーターもいない言わば真実です。

始値でテストを行うため実際に付いた値なので、ほぼフォワードテストと同等の結果と見て良いはずです。


今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。

それでは、お元気でお過ごしください!



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今日は!

FXの調べ、さとりです。

高校野球も熱戦が繰り広げられておりますが、今年は雨の日が多いので、中断や延期が心配ですね。


さて、本日はこの場を借りまして、欧米の機関投資家が注目するハーモニックのThree drlves 系パターンのサーチインジケーターのご案内をさせていただきます。

「MT4 ハーモニック Three Drives 系 サーチインジケーター」の紹介ページは下記のリンク先となります。


まずは、検出されたパターンのチャートをご覧ください。


USDJPY_M15_ThreeDrives_Bear_Bull


USDJPY_H1_ThreeDrives_Bear
EURUSD_H1_5-0_Bull


EURUSD_M15_AB=CD

GBPJPY_M5_5-0_Bull

 

Wトップ、ヘッドアンドショルダーズに類似!
Three Drives, The 5-0, AB=CD の3パターンのシグナル矢印と同時にメール・アラートでお知らせ!

 USDJPY_M15_ThreeDrives_Bear_Bull

上図はUSDJPY 15分足のハーモニック Three Drives パターン のBull と Bear のシグナルの事例です。

 USDJPY_H1_ThreeDrives_Bear


上図はUSDJPY 1時間足 ハーモニック Three Drives パターン Bearish の事例です。

形がしっかりしている場合はエリオット第五波動の頂点を捉えるイメージですね。

※フィボナッチや参考SLLineはシグナル、メール、アラートと同時に表示されます。

 EURUSD_H1_5-0_Bull


上図はEURUSD 1時間足 ハーモニック The 5-0 パターン Bullishの例です。

Wボトムからのエリオット第一波動後の半値押しのようなタイミングですね。

 EURUSD_M15_AB=CD


上図はEURUSD 15分足 ハーモニック AB=CDパターン BullishとBearishの例です。

AB=CDパターンのBullishの場合、戻りのケースも含めて、1番底と2番底でWボトムを形成してからの反発を狙うイメージですね。

 GBPJPY_M5_5-0_Bull


上図はGBPJPY 5分足 ハーモニック The 5-0 パターン Bearishの例です。

GBPJPYの5分足でもヘッドアンドショルダーズに類似するThe 5-0 パターンを検出できます。

ストップロスを頂点に置くとよいですね。

※矢印とパターン名が色分けで表示されます。

※チャートへの設定時に、各パターンの検出件数が、メッセージ欄にBullish、Bearish別に表示されます。


欧米の機関投資家が注目するハーモニック

欧米の機関投資家が注目しているハーモニックのThree drives 、The 5-0、AB=CD パターンに絞った検出インジケーターです。

上記3つのパターンは、Wトップやヘッドアンドショルダーズなどと類似パターンとなります。

ハーモニックはチャート上の波とフィボナッチの比率を組み合わせて相場の反転ポイントを絞り込む方法で天井と底を絞り込む目的があります。

勝率は70%~90%とも言われておりますが、天井と底を絞り込むと言いましても、私としては条件付きの数値だと考えております。

安値切り上げ時のBullish パターン、高値切り下げ時のBearish パターンであれば、勝率は70%~90%と言われても納得はできます。

つまり、上昇トレンド中の押し安値と下降トレンド中の戻り高値についてはかなりの確率で当てているという仮説が立てられます。

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FXの調べ、さとりです。



今回は、GMMALongでトレンド判定し、RSIで逆張りを仕掛ける自動売買ツールEAを使って、過去4年半で最もドローダウンが小さい時間帯を調べてみました。

「MT4 ドローダウンの小さい時間帯にトレードするGMMAトレンド+逆張りRSI自動売買ツールEA USDJPY M5」のURLです。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1950

その結果が下図です。

DrawDown



上図ではMT4のテスターでドローダウンが小さい順に並べました。

一番上の行、つまり最もドローダウンが小さいのは8時代のトレード結果、以下、15時代,20時代,7時代,6時代,22時代と続きます。

このドローダウンが小さい時間帯のみにトレードした結果は以下の通りです。


下図が2013年からの4年半の残高曲線で内包される5つのEAの内比較的ドローダウンの小さい3つの設定をを1ロット0.01ずつで動かした場合のデーターです。


ドローダウンが小さい時間帯15時代,8時代,7時代,22時代,20時代,6時代の6つの時間帯でトレードしたテスト結果です。
StrategyTester

repo_3set_dd6




USDJPY5分足の3設定6時間帯のトレードの2013年1月からの4年半のバックテストによる売買データです。

売買ロット0.01
売買回数739回
純益65128円
最大ドローダウン 12102円
勝率82.81%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=1.58
平均利益 290円
平均損失 887円


因みに下図が最も収益性の高かった20時代のみで2013年からの4年半の残高曲線で内包される5つのEAの内比較的ドローダウンの小さい3つの設定をを1ロット0.01ずつで動かした場合のデーターです。

最も収益性の高かった20時代の時間帯でトレードしたテスト結果です。
StrategyTester_20
repo_hour_dd_20


USDJPY5分足の3設定20時代のみのトレードの2013年1月からの4年半のバックテストによる売買データです。

売買ロット0.01
売買回数177回
純益34550円
最大ドローダウン 5655円
勝率86.44%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=2.74
平均利益 355円
平均損失 827円

※20時代のみトレードする場合は、OneHourTrade=15,8,7,22,20,6となっている初期設定をOneHourTrade=20にするだけです。

※TP、SL、利益確保機能、トレール、GMMAトレンドフィルターなどのパラメーターは調整可能です。

※通貨はUSDJPY限定、時間足はフリーです。 

午前4時から午前9時までは一般にスプレッドは広いのですが、当EAはスキャルピングEAではないですし、最大許容スプレッドはデフォルトで3pipsに設定してあるので、それほど気にしなくて良いかと思います。

今回制作した「GMMAトレンド +逆張りRSI 自動売買ツールEA USDJPY M5」ではドローダウンが小さい時間帯15時代,8時代,7時代,22時代,20時代,6時代の6つの時間帯でトレードします。

もちろんトレード時間帯は自由に変更できます。

比較的儲かっている時間帯は、20時から23時と3時から7時です。

下図は、4年半の最適化おいて純利益が大きい順に並べたものです。
Profit


また、時間足フリー、GMMAトレンドはマルチタイムフレームで設定変更可能で、RSIの設定もマルチタイムフレームで5つまで設定が可能でして、マジックンナンバーの異なる5つのEAが入っております。

下図が買いの例です。

 

買いポジションは最大5つまでです。

下図が売りの例です。

 

売りポジションも最大5つまでです。


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FXの調べ、さとりです。

暑い日が続きますね。


本日は、ドローダウンが小さいトレード時間帯のお話です。


GMMALongでトレンド判定し、RSIで逆張りを仕掛ける自動売買ツールEAを使って、過去4年半で最もドローダウンが小さい時間帯を1時間単位で調べてみました。

その結果が下図です。
timer

上図ではMT4のテスターで純益が大きい順に並べました。

一番上の行は20時代のトレード結果ですが、最も純益が高く、最もドローダウンが小さいという結果でした。

儲かっている時間帯は2つあり、20時から23時と3時から7時です。

ただし、スキャルピングEAなどで深夜3時から早朝7時の場合は、一般にスプレッドが広いので活用するには注意が必要です。

当EAは、スキャルピングEAではございませんので、それほど気にする必要はないかと思います。

今回制作した「GMMAトレンド +逆張りRSI 自動売買ツールEA USDJPY M5」では20時から23時の時間帯のみしかトレードしない設定になっております。

※その後発売時には、ドローダウンの小さい15時代,8時代,7時代,22時代,20時代,6時代の6つの時間帯でトレードするように初期設定を行いました。

もちろんトレード時間帯は自由に変更できます。

また、時間足フリー、GMMAトレンドはマルチタイムフレームで設定変更可能で、RSIの設定はマルチタイムフレームで5つまで可能でして、マジックンナンバーの異なる5つのEAが入っております。



下図が買いの例です。

buy

買いポジションは最大5つまでです。
下図が売りの例です。

sell

売りポジションも最大5つまでです。




下図が2013年からの4年半のMT4レポートで内包される5つのEAを0.01ロット1000通貨ずつで動かした場合のデーターです。 
最上図の時間帯別のデータは、5つの設定全てを使ったものです。
StrategyTester_M1_20170809


GMMA_RSI_Report_M1



USDJPY5分足の2013年1月からの4年半の20時から23時のバックテストによる売買データです。

売買ロット0.01
売買回数1070回
純益72296円
最大ドローダウン 29320円
勝率79.25%
プロフィットファクター(総利益/総損失)=1.38
平均利益 312円
平均損失 867円


※TP、SL、利益確保機能、GMMAトレンドフィルターなどのパラメーターは調整可能です。

※通貨はUSDJPY限定、時間足はフリーです。 

*当自動売買ツールEAは、近日中に発売予定です。


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FXの調べ、さとりです。


儲かりそうに見える一般に逆張り指標と言われるオシレーターの中から、単純にRSIの30で買って70で売ると儲かるのか?検証してみました。




 Weekly Research FX フィボナッチ・トレードアイディア検証動画教室 2017年8月6日号から一部抜粋となります。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1760

  ※誠に勝手ながら、上記動画は廃止いたしました。

理由は、2017年9月4日のブログでご説明しております。

ご登録された方には大変ご迷惑をおかけいたしました。


【トレードアイディアの検証から】

RSIの30で買って70で売ると儲かるのではないか?いう質問等を結構頂いておりましたので、検証してみました。

USDJPY15分足を使って、利食い20pips、損切り50pipsでのデーターです。

期間は2013年1月からの4年半のデータです。


StrategyTester_RSInoTrend_USDJPY_M15


上図はトレンドを考えずにUSDJPY15分足のRSI30で買って70で売った場合の4年半の残高曲線です。 勝率は67%ですが、売買回数が多く、右肩下がりですね。 


下図がトレンド判定を行って売買したテスト結果です。


graph



上図はトレンドを使ってUSDJPY15分足のRSIの30で買って70で売った場合の4年半の残高曲線です。 勝率は81%で、売買回数は少ないですが、トレンドを使っているのでかなり絞られたタイミングで売買しています。


赤い縦線の左側は、過去の相場に合わせて最適化された言わば売買のナビゲーターがいる期間、赤い縦線の右側は、みなしフォワードの期間で相場に合わせて作られたデータではないのでほぼ現実のデータと見て良いはずです。

フォワードの期間1年7カ月の間も、ほぼ右肩上がりであったことが確認できます。


※当動画教室では4時間足と15分足を組み合わせたEMAトレンドの設定を紹介しています。

下図がトレンドを使った買いの例です。


rsubuy



下図がトレンドを使った売りの例です。


rsusell


※トレードアイディアの検証の中で使用したEAとインジケーターのURLです。

 トレードルール作成支援ツール MT4 RSIMA押し抜けくん EA

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=122

トレンドフォロー押し目買いインジケータ MT4 RSIMA 押し抜けくん http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=9

 上図の右肩上がりの設定は押し抜けくんEA、押し抜けくんインジケーター共、無料のバージョンアップで商材に同梱されます。


今日の検証結果をまとめますと、以下のようになります。

RSIの30で買って70で売ると儲かるのか?
答えは、「そのままでは儲からない」でした。



では、どうすれば儲かるのか?と言いますと、「トレンドを判定してトレンド方向に売買する」ということになります。

今回のみなしフォワードの期間も含めて右肩上がりのトレンドの設定については、 Weekly Research FX フィボナッチ・トレードアイディア検証動画教室 2017年8月6日号の動画の中でMT4レポート付きでご紹介しております。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1760




このように、新たなインジケーターやEAを使ったり見方を変えて検証することで、さまざまなデーターが蓄積されてまいりますが、今後の各商材のバージョンアップや、新商品の開発時にも取り入れてまいります。


いろいろな角度から一定のデータが蓄積されるまでは、新商品の開発を進めてまいります。



ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにしております。

今回の画像も含まれております。


ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/files/FXnoShirabe.zip

パスワードは下記の「テクニカルトレード ブログランキングへ」のリンク先の「FXの調べ」の紹介コメント欄に4桁の数字で掲載しております。



お蔭様で、現在17位です。


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今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。

それでは、お元気でお過ごしください!


 

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ブログFXの調べ: http://fxmt4indicator.blog.jp/ 
インジケーター&ツール&EA: http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/ 
FXトレンド検証サイト:http://mt4ea.fx個人年金化研究所.jp/
または「fx個人年金化研究所」で検索


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