Fibo活用!バイナリー&FX デイトレ・スキャル

欧米の機関投資家が注目する相場の反転ポイントパターンのハーモニックやフィボナッチリトレースメント・エクスパンションなどを使ってバイナリー・FXの勝率を高める検証を行います!

2017年06月

こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


今日は、RSIBandsの逆張りシナリオで5分足で使用したケースをご紹介します。

今回も「MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター&別売りEA 3通貨セット」を使って調べてみました。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554


先ずはUSDJPY5分足のケースです。
RSIBands_M5
買いで+7pips、売りで+3.3pipの例です。

スプレッドは各社異なるので考慮しておりません。


下図はEURUSDの例です。
RSIBands_M5_EURUSD
EURUSDの5分足で、売りで1.7pips、買いで2.8pipsの例です。

スプレッドは各社異なるので考慮しておりません。

このケースでは利幅はもっと伸ばせましたね。

+5pips~+10pips近く取れそうでした。



ここで、機能追加のお知らせです。

ストップロスの参考水平線を表示するようにしました。

RSIBands_M5_SL



買いの標準設定の場合、足の終値でSigma2.5を下回ると買いの準備シグナルが表示され(1)、そこからレートが回復してきてSigma1を超えると買いのエントリーシグナルが表示(2)されます。

上記の(1)と(2)の間の最安値に足3本分のストップロス参考水平線が表示されます。


この水平線を足の終値で下回ると×印が表示され、メール、アラートも行われます。

使い方の例としては、ストップロスを30pips程度に設定しておいて、水平線を足の終値で割れた時に手動で決済するか?、ストップロスまで待つか?ご自分で判断する形が想定できます。

ストップロスのシナリオも事前に決めておけば、ほぼ迷うことはありませんが、判断材料の一つとして上手く使っていただけると思います。


v2への無償のバージョンアップで、利用される方がより安心して使っていただけるよう、ストップロス参考水平線とその水準をブレイクすると×シグナル、メール、アラートを行うようにしました。


因みに、EAでは初期設定でHighLowSLClose=trueとしておりますので、HighLowSLClose=falseとしない限り終値でストップロス参考水平線をブレイクすれば決済になります。

これとは別に、SLはデフォルト設定で50pips(可変)に自動設定されます。

SL参考水平線が投げ売り後の絶好の買い場になった事例をご紹介します。
RSIBands_M5_EURUSD_SL


SL参考水平線が投げ売り後の絶好の買い場になることもございます。

直前の安値の谷を割ったために買い方の投げ売りが出るからですが、短期的なクライマックスの売りが収まれば、次は上昇圧力に押されて真空地帯を駆け上がるという訳です。


上記の例では、×印が出たところで買っていれば、+15pipsは取れた事例です。

シグナルは統計上のものと考えれば、慣れてくれば臨機応変に対応できてくるかと思います。

この辺が、裁量売買の醍醐味ですね。

慣れてくれば、うまく使いこなせるようになってくるかと思います。


最後に本日のUSDJPYベストショットシグナルです。
RSIBands_M5_USDJPY_BestSell

売りのエントリーシグナルが出てから20分で14.4pipsの獲得シグナルとなりました。

スプレッドは各社異なるので考慮しておりません。


「MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター&別売りEA 3通貨セット」は7月末までセール期間です。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554


USDJPYの自動売買テスト結果最強のロジックは、5分足を使ったマルチタイムフレームの上位足ボリンジャーバンドの逆張りシナリオでした。
StrategyTester_v2_USDJPY_M5_H1Bolli

2年半で勝率80%、PF3.04
これは自動売買を長期的に行う場合の参考例です。
複数通貨を使うことで勝率75%、PF2ほどに平均化されてくるものと予想しております。


こういったテスト結果を反映したインジケーターや自動売買ツールEAも「MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター&別売りEA 3通貨セット」の無償バージョンアップ時に今後も追加されてまいります。



ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにしております。

今回の画像も含まれております。



ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/files/FXnoShirabe.zip

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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

先週のドル円相場は値幅が今年で一番狭いレンジで推移したとのことですね。

今回も「MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター&別売りEA 3通貨セット」のUSDJPYを使って調べてみました。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554

RSIBands_h1
上図のように、1時間足ですと、2.5SigmaBands設定では、売りシグナルが1回出たのみでした。

+11.1pipsでした。

では、他の時間足ではどのようなシグナルが出たのでしょうか?

一番機能していたのは、15分足でした。

RSIBands
上図は買いで+5.7pipsの例です。

RSIBands_2
上図は買いで+3.1pips、売りで15.7pipsの例です。


RSIBands_3
上図は売りで+12.5pipsの例です。

StrategyTester

15分足では1週間に15回シグナルが出て、12勝3敗で勝率80%でした。

1万通貨の売買で、5300円の利益でした。



たかが1週間のデータ、と思われるかもしれませんが、ここが大きなポイントなのですが、特に最適化をしなくても、通貨フリー、時間足フリー版でフィルターなしのデフォルト設定に変更して、このテスト結果でした。

一般にEAのフォワードがバックテストの成績と乖離する傾向にあるのは、強度の最適化であるカーブフィッティングを行った結果だからだと推測できます。

カーブフィッティングの要素が強い場合は、例え10年間のデータでもほとんど意味をなさない可能性があります。

今後、このような観点から調査、改善してまいります。


「MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター&別売りEA 3通貨セット」はボリンジャーバンドベースで、値幅とRSIを使ってフィルターを自由にかけられるインジケーターとEAです。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554


時間足はフリーですので、15分足でデフォルト設定で使ってみるのも面白いかもしれませんね。


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FXの調べ、さとりです。


先日6月23日に、東京金融先物取引所で開催された「くりっく株365」のセミナーに行ってまいりました。
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↑懇談会の会場の様子


講師は岡崎良介さんという年金・投信・ヘッジファンドなどのファンドマネージャーをやってこられた方で、著書には『相場ローテーションを読んでお金を増やそう』『新衰退国・ニッポンを生き抜く マネーの鉄則』(いずれも日本経済新聞出版社)などがあるそうです。

そこで教えていただいたことを簡単にまとめます。


先ずは、くりっく株365の特徴です。


1.日経225先物をFXのような感覚で夜間や祝日でもほぼ24時間売買できる

2.日経平均が2万円なら約定金額は200万円でレバレッジが効くので必要証拠金は1単位(枚)40000円程度

3.限月というポジション保持期限がないので1年以上保持しても良い

4.1枚を1年間保持すると約2万円~3万円の配当が受けられる(過去3年間の実績)

5.NYダウやロンドンの株価指数FTSE100やドイツのDAX指数もFXのような感覚で円で取引できるので為替差損がない

6.NYダウやロンドンの株価指数FTSE100の先物でも高配当が受けられる(過去3年間の実績)



相場の変動を考慮してなるべくロスカットにかからないように証拠金を見積もると、仮に20万円の証拠金でFTSE100の買いポジションを1年間保有すると過去3年間の実績から年間約2万円の配当が受けられるので年利10%程度になる計算です。


若干の調達コストベースの金利を引かれますが、高配当が受けられるので、長期保有の方もいらっしゃるそうです。


それにしても、日経225を始め、世界の株価指数先物をFXと同じような感覚で売買できるようになったとは、期待感も広がりますね。

長期保有の配当目的の方にも使っていただけますしね。

しかも、NYダウやロンドンFTSE100を円価格で売買できるので為替差損を考える必要がないわけです。

為替の変動は円価格に織り込まれるということですね。


では、今までの株価指数先物取引である日経225miniと「くりっく株365」の日経225先物とはどこが異なるのでしょうか?

くりっく株365のサイトから比較表を拝借しました。

e62016c1


くりっく株365は、ポジションの保有期限がなくて、中長期保有の方には高配当をもらえて、夜間や祝祭日でもほぼ24時間取引できるのは確かに魅力ですね。


東京金融先物取引所では監視ルームがあり、24時間システムの異常がないか監視しています。

監視体制がしっかりしているのも安心ですね。

securedownload



では、実際に口座を開いて取引した場合、手数料はどの程度かかるのでしょうか?


会場では、岡三オンライン証券、SBI証券、フジトミ、マネックス証券の方が宣伝されておりましたが、1枚の片道税込みの売買手数料が152円~156円程でした。


1枚の片道税込みの売買手数料を160円とした場合の売買例ですが、仮に20000円で日経225先物を1枚買って、その後100円上がって20100円で売れたとすれば、10000の差額がプラスとなり、往復の手数料320円を引くと、9680円が儲けとなります。


手数料抜けは3.2円と早いので、短期売買でも十分チャンスがあるのではないでしょうか。

くりっく株365対応証券会社
フジトミ
株式会社フジトミ くりっく365 通常口座開設
岡三オンライン証券
岡三オンライン証券 くりっく株365新規口座開設
マネックスFX
マネックスFX 通常口座開設


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※リスクについては御自身での管理となります。

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FXの調べ、さとりです。


本日は、「逆張りシナリオが上手く行くとき、行かないとき」のUSDJPY 1時間足編です。

使用したインジケーターは、「MT4 逆張りシナリオ RSI Bands インジケーター 3通貨セット」です。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554


USDJPY_H1_SELL

上図はボリンジャーバンドのシグマ3(2~3)を越えたらエントリー準備し、相場が反転して来てRSIがある程度50に近づいて来てシグマ1(0.5~1.5)をブレイクしたらエントリーし、バンドのミドルラインブレイクで決済した事例です。

このケースでは小幅ながら、1時間足なので買いも売りも10pipsは取れています。

次に、逆張りシナリオの失敗ではないのですが、運が良かっただけの例です。

gyaku_usdjpy_h1

上図では、逆張りシナリオ上では買い準備のサインが出ましたが、その後ダウントレンドに入ってしまいました。

このようなケースでは戻り売りまたは順張りの売りを意識すべきでしょう。

たまたま、買いのエントリーサインが底値圏で出たので、小幅ながら儲かった事例です。

このように、逆張りのシナリオを描いたときは、勝率は高いのですが、トレンドに逆らって建てていると大きく持っていかれる可能性があります。


万が一、トレンドと逆に建ててしまった時は、戻りの山が低くなっていることを確認して、戻り高値から10pips~20pipsの下方反転したところでストップロスをかけてしまうのが良いかもしれませんね。


逆張りは勝率が高いので、上手くやれば結果が出しやすいはずです。

このシリーズはしばらく続けてまいります。



5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

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本日はMACDで右肩上がりの検証結果が得られた移動平均の組み合わせと設定のテクニカル検証を行なってみました。

ドル円の1時間足です。

usdjpy_macd


検証は、「自動売買ツール&トレードルール作成支援ツールMACDMA押し抜けくんEA」で行ないました。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=543


検証した結果は「トレンドフォロー押し目買いインジケーターMACDMA押し抜けくん」に設定して反映できます。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=515


MACDとMACDSignalのクロスで売買を行ったバックテスト結果です。


MACDMA押し抜けくんEAではデフォルトではTrendMA50、トレンド判定をEMA50の傾きで行い、CrossMA20、MACDがMACDSignalを越えた時にEMA20を上回っていれば買いというフィルターがついています。

さらには、買いの場合、EMA20の傾きが上向きで、EMA20>EMA50、EMA20とEMA50の乖離が-50pips以上+50pips以下というフィルターを使っています。


約2年半で最適化を行なった結果、MACDのパラメーターは通常(12,26,9)のところ、(12,26,11)としています。


約2年半のデータでは、残高曲線が以下のようにほぼ右肩上がりになっています。

usdjpy_StrategyTester


MT4レポートは以下の通りです。
usdjpy_repo


テストの結果概要は以下の通りです。


2015年1月~2017年6月

ロット0.01(1000通貨)

純益18776円

プロフィットファクター1.35

売買回数428回

最大ドローダウン2679円

勝敗229勝199敗(勝率53.5%)

利食い80pips

損切り30pips

20pips以上の利幅があれば5pipsまでストップを買いの場合引き上げ

米国雇用統計発表日は20時にポジションを閉じて0時に再開


今回はMACDとMACDSignalのクロスで売買テストを行いましたが、MACDの良いところは、MACDの傾きや、MACDと0ラインのクロス、MACDSignalと0ラインのクロス等、売買のポイントがいくつかあって臨機応変にそれらを使い分けることができるところだと思います。


テスト結果は統計上のデータに過ぎませんが、売買の目安となるルールを作る場合、最低限、過去のバックテストデーターはほぼ右肩上がりである必要があり、ルールを何種類かもっておいて適宜使い分けるのが理想ではあります。


テスト結果をベースに、裁量で売買を行ったり、EAでのシグナルの取捨選択を行なったり、利食いを伸ばしたり、損切りを早めたり、対応して頂くともっとパフォーマンスが上がるかと思います。


因みに今回のテスト時の設定でデフォルトから変更したところは下図の赤い部分(SignalSMAPeriod, TP, SLの3つ)です。
usdjpy_setting

上図でチェックがついているパラメーターがテスト時に変動させた項目です。

例えばSLの場合、25pips~80pipsまで5pips毎にステップアップしてテストしたという意味です。


例えば、5分足や15分足で利食いTPのチェックを外して25pipsに固定し、SLをチェックして25pips~60pipsまで5pipsずつ動かす最適化テストなどもやってみると、より裁量に近い売買ルールが見つかるかもしれませんね。




5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

今回の画像も含まれております。


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