フィボナッチ・リトレースメント FXの調べ

MT4対応インジケーターやEAを中心にフィボナッチを始めいろいろな観点からFXについて調べて報告してまいります!

こんにちは!「FXテクニカル戦略研究家」さとり心です。
日経225先物、オプションが日本に導入された時から業界に携わってまいりました。
FX取引システムやEA、インジケーターの開発を行っております。
現在は、フィボナッチやハーモニックやチャートパターンのシステム化を行っており、ダウ理論、エリオット波動を使ったインジケーターやEAも扱っております。
参考までですが、以下の資格を取得済みです。
NASD(全米証券業協会)認定一般営業員資格
General Securities Representative(Series7)

米国先物オプション取引資格
NFA National Commodity Futures Representative(Series3)


こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


NY株が暴落していますね。

このような状態でのドル円の動きはどうなっているのでしょうか?



下図は今年2回目のNY株の1000ドル安があった日本時間2018年2月8日23:30~2月9日6:00のドル円の動きです。

NEntry
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/1/c/1c7a48f9.gif


上図は15分足ですので、20pips反転で上下の方向性を切り替えます。

逆張りでも、順張りでも、対応可能です。

下げていることは間違いないのですが、ここはセオリー通りで、高値安値を切り下げながらの基本売り戦略が機能していることになります。

ただし、ぶれによるノイズはあるので前々の前、つまり3つ前くらいまでの高値、安値を考慮するとより精度を上げられると思われます。

フッターの教訓のところに追記しておきます。


では、フィボナッチ・リトレースメントインジケーターではこの下げをどのように捕らえているでしょうか?

Fibo
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/2/0/207127b6.gif

上図は15分足ですので、下げた時は直近高値から20pips反転で下方のラインを自動で引き、下げ幅の0.382戻りの上昇で青いラインを上向きに自動で引きます。

戻り売り用、つまり逆張り用ですね。

0.382戻りは、0.236,0.3,0.382~0.764まで9段階の設定が可能です。

下げていることは間違いないのですが、ここもセオリー通りで、高値安値を切り下げながらの戻り売り戦略が機能していることになります。

ただし、ぶれによるノイズはあるので前々の前、つまり3つ前くらいまでの高値、安値を考慮するとより精度を上げられると思われます。



ところで、長期戦略ではどうなのか?今年のNY株の史上最大の暴落時、つまり1回目の1000ドル安時を含むフォワードテストを行ってみました。

下図はUSDJPY1時間足でフィボナッチ・リトレースメントEAを使って、2013年1月~2015年12月まででパラメーターを最適化し、2016年1月~2018年2月8日までの2年間のフォワード期間を含むバックテストを行った残高曲線です。

Graph
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/0/0/007ebd7d.gif

NY株の今年1回目の1000ドル以上の暴落直後は週明けの月曜日でしたが、毎週金曜日の21時に全ポジションを閉じて週末にポジションを持ち越さない設定にしてあるので、ほぼ影響はありませんでした。



Report

http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/c/a/ca786998.gif

2013年1月~2018年2月の約5年間のテストレポート

売買ロット:0.1(1万通貨)

純益:497430円

プロフィットファクタ(利益/損失):1.93

新規建て回数:287回(勝ち212回 負け75回)勝率73.87%

最大ドローダウン:44420円(残高の最大の減少額)



上記のMT4レポートを見ると、年間約10万円が安定的に儲かっているという結果が出ています。


今回使用したEA、インジケーターは以下の通りです。


MT4 リペイントしない矢印とメールアラート N字エントリーインジケーター


戦略を立てて売買を実行するN字エントリーオートトレードEA


フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上


フィボナッチ・リトレースメント オートトレード戦略EA





本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。    



それでは、お元気でお過ごしください。    


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さとり心 

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<検証の結果得られた教訓>
(結果については自己責任でお願いいたします。)

※基本方針として、損切りラインをしっかり意識して、利食いは伸ばせるときはできるだけ伸ばしてください。利食い幅は損切り幅以上、できれば損切り幅の2倍以上が望ましいです。

・N字エントリーインジケーターを短期的にスポット設定で使う場合は、順張りの場合USDJPY15分足のOCOで買いの場合、利食いは20pips、損切りは前の谷-1pipsに置くと良い。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2255

・トレンドは、前々の山よりも前の山の方が高く、前々の谷よりも前の谷の方が高い(同値も含む)ときに上昇トレンドと見なす。

※ただし、ぶれによるノイズはあるので前々の前、つまり3つ前くらいまでの高値、安値を考慮するとより精度を上げられる。


・上記のオペレーションを全て自動で行なうのがN字エントリーツールEAである。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2228


・フィボナッチ・リトレースメントインジケーターを短期的にスポット設定で使う場合は、USDJPY15分足のOCOで買いの場合、利食いは20pips~50pips、損切りは前の谷-1pipsに置くと良い。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2060

・トレンドは、前々の山よりも前の山の方が高く、前々の谷よりも前の谷の方が高い(同値も含む)ときに上昇トレンドと見なす。

※ただし、ぶれによるノイズはあるので前々の前、つまり3つ前くらいまでの高値、安値を考慮するとより精度を上げられる。


・上記のオペレーションを全て自動で行なうのがフィボナッチ・リトレースメントオートトレード戦略EAである。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2279
 
 


こんにちは!

FXの調べ、さとりです。

寒波もやっと峠を越えましたね!


本日は、N字エントリーインジケーターを使って、USDJPY15分足でOCO注文を発注した場合の検証結果をお伝えします。


期間は平成30年1月22日の月曜日から1月26日金曜日の約1週間です。

下図は、平成30年1月22日週のUSDJPY15分足のチャート上にN字エントリーインジケーターを表示した例です。

USDJPY_1
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/f/9/f95cf947.gif


N字エントリーインジケーターによる順張り20pipsOCO注文の買いの場合、利食いは20pips、損切りは前の谷-1pipsで行ないます。



USDJPY_2
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/1/d/1d3d864a.gif


N字エントリーインジケーターによる順張り20pipsOCO注文の売りの場合、利食いは20pips、損切りは前の山+1pips+Spread で行ないます。
今回は緑やオレンジのトレンドラインを使っておりません。

トレンドは、順張りシグナルが出た時に、前々の山よりも前の山が高く、かつ、前々の谷よりも前の谷の方が高ければ(同値も含む)上昇トレンドと見なして買い、逆に、前々の谷よりも前の谷が低く、かつ、前々の山よりも前の山の方が低ければ(同値も含む)下降トレンドと見なして売りを行なったものです。

順張りシグナルとは、15分足の場合は、直前の谷の安値から20pips上がったら順張りの買いシグナル、直前の山の高値から20pips下がったら順張りの売りシグナルとしています。

この順張りシグナルと上記のトレンドを組み合わせたものが今回の売買ルールです。

緑やオレンジのトレンドラインを表示させない場合は、以下のように「トレンドを表示する=false」「トレンド反転時に反転pipsを表示する=false」と設定してください。

NEntrysetting



USDJPY_4
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/f/1/f1f09112.gif



この1週間の売買テスト結果は、9勝1敗で20pips×9-21pips×1=約+159pipsでした。


高値安値の更新が如何に重要なポイントになるかがお分かりいただけると思います。

これこそが、ダウ理論の再現です。



今回使用したインジケーターは以下の通りです。

MT4 リペイントしない矢印とメールアラート N字エントリーインジケーター

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2060



この売買をEAの方でセットしておけば、全て自動的に行ないます。


EAを時々チェックしながら1週間単位のスポット設定で稼動させるのも良いかと思います。

戦略を立てて売買を実行するN字エントリーオートトレードEA

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2228



今回より、検証の結果得られた教訓をフッターに追記してまいります。


・N字エントリーインジケーターやEAを短期的にスポット設定で使う場合は、USDJPY15分足のOCOで買いの場合、利食いは20pips、損切りは前の谷-1pipsに置くと良い。


http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2060

・トレンドは、前々の山よりも前の山の方が高く、前々の谷よりも前の谷の方が高いとき(同値も含む)に上昇トレンドと見なす。

・上記のオペレーションを全て自動で行なうのがN字エントリーツールEAである。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2228



本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。    



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下記セミナーでは、本日のN字エントリールールについても説明いたします。
疑問点をなるべく解消していただけるよう、ご質問を受け、解説いたします。
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<検証の結果得られた教訓>
(結果については自己責任でお願いいたします。)

・N字エントリーインジケーターやEAを短期的にスポット設定で使う場合は、USDJPY15分足のOCOで買いの場合、利食いは20pips、損切りは前の谷-1pipsに置くと良い。

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2060

・トレンドは、前々の山よりも前の山の方が高く、前々の谷よりも前の谷の方が高い(同値も含む)ときに上昇トレンドと見なす。


・上記のオペレーションを全て自動で行なうのがN字エントリーツールEAである。

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こんにちは!

FXの調べ、さとりです。


前回の記事で、伝説のトレーダー、ウィリアム・ギャンについてお伝えしました。

その中で、45度線というのは、実際に使うにはとても手間がかかり、その都度設定するのは現実的ではないということもお伝えしました。

また、通貨や時間軸が違えば、45度ではなくなってくるので、通貨や時間軸によって角度を変える必要があることも、認識する必要があります。


今回は、ギャンの45度線を意識した自動売買を行うツールEAをご紹介します。

下図はUSDJPY1時間足の買いの例です。

BUY
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/7/b/7b887103.gif
※高値安値のラインや価格は別売りインジケーターによって表示されています。

上図では、主な安値から足50本につき120pipsの上昇ラインよりも下で買っています。

過熱感のあるときに深追いして飛びつかないフィルターがついているイメージです。


下図はUSDJPY1時間足の売りの例です。

SELL
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/9/e/9e79c249.gif

※高値安値のラインや価格は別売りインジケーターによって表示されています。

上図では、主な高値から足50本につき120pipsの下降ラインよりも上で売っています。

投げ売り感のあるときに深追いして売り急がないフィルターがついているイメージです。


これを5年間売買すると以下のような残高曲線になります。

StrategyTester_AngleLineEA_USDJPY_H1
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/2/f/2fda5ebf.gif

上図は1万通貨単位で5年間売買した残高曲線です。

最初の4年間でパラメーター最適化し、最後の1年間は最適化していないフォワードの部分です。


MT4レポートでは以下のように出ています。

純益 177190円

プロフィットファクター 2.17

総取引数 135回

勝率 75.56(102勝33敗)

平均利益 3223円

平均損失   4593円

最大ドローダウン 27690円


製品には、上記のPresetファイルの他、USDJPY1時間足で味付けが少し異なる2種類のPresetファイルが同梱されております。


今回使用したツールEAは以下の通りです。 


「ギャンの45度線を意識したトレンドラインを自動で引くインジケーターと別売りEA」 
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2459 


ところで、1月15日までのリリース予定に変更が生じましたので、お知らせいたします。

ADX DMI インジケーターとEAはリリース済みです。

ボリンジャーバンドリバースシグナルインジケーターとEAは、ATR インジケーターとEAに変更いたしました。

ギャンの45度線を意識したトレンドラインを自動で引くインジケーター、およびEAにつきましては、
インジケーターは先にリリースいたしましたが、EAについても本日リリースいたしました。

昨年末より予定しておりました、1月15日までのリリース予定につきましては、
遅れも生じご迷惑をおかけしましたが、このような形になりました。


本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。    



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